Изучение взаимосвязей по временным рядам

157. Ложная корреляция вызвана наличием:

1) тенденции; 2) сезонных колебаний; 3) ошибок измерения; 4) ошибок выборки.

158. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о:

1. случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;

2. нулевой средней величине остатков;

3. подчинении остатков нормальному распределению;

4. гомоскедастичности.

159. Какой из методов исключения тенденции используется независимо от типов трендов?

1. метод последовательных разностей;

2. метод включения в модель регрессии фактора времени;

3. метод наименьших квадратов;

4. метод отклонений от трендов.

160. Уравнение регрессии зависимости расходов на конечное потребление от совокупного дохода по первым разностям имеет вид: . Сделайте вывод:

1. при увеличении прироста дохода на 1 д.е. прирост потребления увеличивается в среднем на 0,43 д.е.;

2. при увеличении прироста дохода на 1 д.е. прирост потребления увеличивается в среднем на 0,68 д.е.;

3. при увеличении дохода на 1 д.е. потребление увеличивается в среднем на 0,68 д.е.;

4. при увеличении дохода на 1 д.е. потребление увеличивается в среднем на 0,43 д.е..

161. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток – потерю числа степеней свободы?

1) метод последовательных разностей;

2) метод включения в модель регрессии фактора времени;

3) метод отклонений от трендов.

162. Для определения автокорреляции остатков используют:

1) F-критерий Фишера; 2) t-критерий Стьюдента; 3) критерий Дарбина-Уотсона

163. Критерий Дарбина-Уотсона определяется по формуле:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

164. Метод отклонений от тренда предполагает:

1. вычисление трендовых значений для каждого временного ряда модели и расчет отклонений от трендов с целью дальнейшего анализа по этим данным;

2. замену исходных данных разностями;

3. включение фактора времени.

165. Критерий Дарбина – Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:

1) ; 2) ; 3) .

166. Фактическое значение критерия Дарбина – Уотсона, попадающее в интервал от до ( ) означает, что:

1. автокорреляция остатков существует, гипотеза отклоняется;

2. автокорреляция остатков отсутствует, гипотеза не отклоняется;

3. есть отрицательная автокорреляция остатков, гипотеза отклоняется, принимается другая гипотеза .

167. Коинтеграция временных рядов – это:

1. причинно – следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;

2. корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда;

3. последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда.

168. Одним из методов тестирования гипотезы о коинтеграции временных рядов является:

1) t-критерий Стьюдента; 2) F-критерий Фишера;

3) критерий Энгеля-Грангера; 4) критерий Гольдфельда – Квандта.