Задачі (номер задачі, яку потрібно розв’язати – це остача від ділення номера у журналі на 15)
1.Акції
виду
мають норми прибутку
і
,
ступінь ризику
відповідно, коефіцієнт кореляції
.
1)
Обчислити частки акції
та
у портфелі з
мінімальним ризиком.
2) Обчислити сподівану норму прибутку та оцінку ризику портфеля з мінімальним ризиком.
3) За якої структури портфель буде мати
сподівану норму прибутку
(%).
|
А1 |
А2 |
|
Портфель |
|||
|
|
|
|
|
|
||
1 |
10 |
5 |
50 |
20 |
-0,6 |
35 |
10 |
2 |
20 |
10 |
50 |
15 |
-1 |
30 |
12 |
3 |
40 |
10 |
60 |
15 |
-0,8 |
55 |
10 |
4 |
30 |
10 |
60 |
15 |
0,8 |
40 |
12 |
5 |
20 |
10 |
30 |
15 |
-0,3 |
25 |
10 |
6 |
25 |
20 |
50 |
30 |
-0,2 |
35 |
25 |
7 |
40 |
15 |
50 |
20 |
-0,3 |
46 |
15 |
8 |
30 |
15 |
50 |
20 |
0,6 |
45 |
16 |
9 |
40 |
15 |
20 |
10 |
0,7 |
35 |
13 |
10 |
45 |
10 |
20 |
5 |
-0,5 |
30 |
6 |
11 |
30 |
10 |
40 |
15 |
0,5 |
35 |
10 |
12 |
10 |
6 |
50 |
30 |
-0,4 |
40 |
10 |
13 |
30 |
15 |
50 |
30 |
0,4 |
45 |
20 |
14 |
25 |
10 |
40 |
20 |
0,8 |
35 |
15 |
15 |
20 |
10 |
40 |
15 |
-0,8 |
35 |
10 |
(%)
