3. Методы оценки основных рисков

147. Задание Тема 5.3.

По состоянию на конец каждого операционного дня величина длинных (коротких) ОВП по каждой валюте не должна превышать:

- 5% от собственных средств (капитала) банка

- 10% от собственных средств (капитала) банка

- 15% от собственных средств (капитала) банка

- 20% от собственных средств (капитала) банка

148. Задание Тема 5.3.

Коэффициент покрытия убытков по ссудам характеризует:

- Меру кредитного риска, принятого банком

- Уровень защищенности финансовых результатов банка от потерь в связи с невозвратом ссуд

- Степень защиты банка от совокупного кредитного риска

149. Задание Тема 5.3.

Валютная позиция банка это:

- "корзина валют" банка

- сальдо обязательств и требований банка по валюте

- сумма остатков на валютных счетах клиентов банка

150. Задание Тема 5.3.

Источники процентного риска состоят в том, что:

- Активы и пассивы банка не совпадают по срокам

- Процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по активам фиксированы

- Возможны убытки при закрытии длинных позиций на фондовом рынке

- Верно все указанное

- Нет верного ответа

151. Задание Тема 5.3.

Установление внутренних нормативов банка включает все нижеперечисленное, кроме:

- Определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции

- Ограничения суммы вероятного убытка по открытой валютной позиции

- Определения максимально допустимой "премии за риск"

- Ограничения суммы ожидаемой прибыли

152. Задание Тема 5.3.

Концентрация кредитного риска растет при увеличении объемов:

- Потребительских кредитов

- Ипотечных кредитов

- Торгового финансирования

- Кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли

153. Задание Тема 5.3.

По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) ОВП не должна превышать:

- 5% от собственных средств (капитала) банка

- 10% от собственных средств (капитала) банка

- 15% от собственных средств (капитала) банка

- 20% от собственных средств (капитала) банка

154. Задание Тема 5.3.

Валютными рисками можно управлять с помощью методов:

- Ежедневного учета изменений валютно-обменного курса

- Подержания кредитоспособности банка

- Хеджирования

- Следования нормативным требованиям

155. Задание Тема 5.3.

Процентный риск вызывают факторы:

- Внешние

- Внутренние

- Внешнего нормативного регулирования

- Связанные с инвестиционной стратегией банка

- Все перечисленное

- Нет правильного ответа

156. Задание Тема 5.3.

Процентная маржа достаточна, если она позволяет

- покрыть общебанковские расходы и получить прибыль

- получить максимальную прибыль

- покрыть убытки банка

157. Задание Тема 5.3.

Взвешенная средняя современная стоимость денежных потоков, дающая представление о ценовом риске и выраженная в годах - это

- дюрация

- абсолютный GAP

- относительный GAP

- процентная маржа

158. Задание Тема 5.3.

Применение какого показателя ограниченно в российской практике из-за того, что многократно пролонгированные ссуды зачастую учитываются на тех счетах бухгалтерского учета, что и срочные

- Коэффициент кредитного риска

- Коэффициент покрытия убытков по ссудам

- Коэффициент совокупного кредитного риска