55. Банковские риски. Система управления ими

Банковский риск – присущая банк деят-ти возможность понесения банком потерь или ухудшения ликвидности вследствие неблагоприятных событий, связанных с внутренними или внешними факторами.

Различают следующие основные виды банковских рисков:

- кредитный – рыночный – операционный - риск ликвидности - комплекс-риск - правовой риск - стратегич риск - риск потери репутации - страховой риск

Реализацией риска с фин точки зрения является снижение или недостаточные темпы роста стоимости бизнеса банка, в т.ч. в рез-те потери прибыли или получения прямого убытка, снижения капитала, а также потери доли на целевых фин рынках банка.

С целью снижения банковских рисков применяют систему управления рисками – риск-менеджмент, т.е. систему мер, направленную на идентификацию рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию их последствий для деятельности банка.

Управление рисками банка базируется на комплексном подходе к организации процесса управления в части идентификации всех существующих рисков и разработки методов и процедур, их оценки и снижения.

Алгоритм процесса управления рисками включает:

1. идентификация рисков – выявление объектов и источников риска, классификация рисков и оперативное управление в рамках каждой из служб банка.

2. оценка риска – определение величины риска в соответствии с принятой в банке методологией. Оценка осущ-ся соответствующими органами управления банка, бизнес подразделениями, а также службой риск-менеджмента в рамках своей компетенции.

3. Ограничение или управление рисками также производится в соответствии принятой в конкретном банке методикой.

4. мониторинг рисков – контроль соответствия текущего уровня рисков установленным ограничениям.

При управлении рисками применяют след методы:

1). Регламентирование операций

2). Установка лимитов и ограничений на операции контрагентов, потери и др.

3). Диверсификация операций (расширение, разноообразие)

4). Накопление и анализ стратегич данных о потерях в результате действия рисков

5). Принятие адекватного обеспечения

6). Формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь

7). Включение в договора пунктов о штрафных санкциях

8). Контроль установленных регламентов, лимитов и ограничений

9). Составление и апробация в текстовом режиме планов действий по управлению рисками

10). Поддержание достаточности капитала

56. Понятие и виды банковских рисков

Банковский риск – присущая банк деят-ти возможность понесения банком потерь или ухудшения ликвидности вследствие неблагоприятных событий, связанных с внутренними или внешними факторами.

Реализацией риска с фин точки зрения является снижение или недостаточные темпы роста стоимости бизнеса банка, в т.ч. в рез-те потери прибыли или получения прямого убытка, снижения капитала, а также потери доли на целевых фин рынках банка.

С целью снижения банковских рисков применяют систему управления рисками – риск-менеджмент, т.е. систему мер, направленную на идентификацию рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию их последствий для деятельности банка.

Различают следующие основные виды банковских рисков:

1. кредитный риск – вероятность потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником фин обяз-в перед банком в соответствии с условиями договора.

2. рыночный риск – вероятность потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости фин инструментов торгового портфеля банка, а также курсов иностранных валют и драг металлов.

Включает в себя след составляющие риска:

1). Валютный риск – вероятность потерь вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и драг металлов

2). Фондовый риск – вероятность потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, составляющие торговый портфель КБ

3). Процентный риск – вероятность потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам и пассивам КБ.

3. операционный риск – вероятность потерь вследствие недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних бизнес-процессов, действий персонала, функционирования инфорац систем и технологий, а также вследствие внутренних событий.

4. риск ликвидности – вероятность потерь вследствие неспособности банка обеспечить исполнение своих фин обяз-в в полном объеме и в установленные сроки.

5. комплекс-риск – вероятность потерь прибыли или капитала, возникающая из-за нарушения или несоблюдения закон-ва, правил, внутр док-тов банка, определенных процедур или этических норм. Данный риск подвергает банк к штрафам, выплатам ущерба и выполнению контрактов, договоров. Этот риск может привести к ухудшению репутации, падению доверия, ограничению возможностей ведения бизнеса, сокращению потенциала развития банка, сокращению клиентской базы.

6. правовой риск – вероятность потерь вследствие допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неверное составление документов, неправильные юр консультации).

7. стратегический риск – вероятность потерь в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка и выражающихся в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деят-ти банка, а также в неправильном определении перспективных направлений деятельности, в которых банк может достичь преимущества перед конкурентами.

8. риск потери деловой репутации или репутационный риск – вероятность потерь в результате уменьшения числа клиентов вследствие формирования в обществе негативного представления о фин устойчивости банка, качестве оказываемых им услуг или хар-ра деят-ти в целом.

9. страховой риск – вероятность потерь в результате невыполнения иностранными контрагентами обязательств из-за эк-ких, полит или соц изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства.