Университет Форекс / Часть VI. Случайное блуждание на рынке Форекс
Людей, так или иначе причастных к рынку Форекс, можно подразделить на теоретиков, практиков и скептиков. Теоретики изучают процессы, протекающие на Форекс, но предпочитают оставаться в стороне от риска открытия торговых позиций. Такие люди по своей сути – исследователи, а валютный рынок для них – предмет поиска новых открытий. Практики предпочитают активное участие пассивному наблюдению. Для них риск – это смысл жизни, а торговля на Форекс – шанс поправить свое финансовое положение. Они свято верят в существование Грааля на Форекс – беспроигрышной торговой стратегии, способной приносить доход в геометрической прогрессии. Ну и, наконец, скептики – опровергают предсказуемость поведения валютных курсов, не разделяют взгляды, лежащие в основе теории Доу, и считают рынок Форекс ничем иным как хаотическим процессом.
До сих пор мы уже изучили много теоретических основ анализа рынка Форекс. В данной главе мы посмотрим на рынок Форекс глазами скептика, ведь полное представление о чем бы то ни было невозможно без рассмотрения альтернативных взглядов. Итак, рынок Форекс с точки зрения скептиков, какой он? В теории вероятностей, знакомой нам из университетской программы высшей математики, существует такое понятие как случайное блуждание частицы. В упрощенной форме случайное блуждание выглядит следующим образом: в каждый конкретный квант времени, начиная с положения в начале координат, частица смещается вправо вдоль оси абсцисс (OX) и с вероятностью 50/50 либо поднимается, либо опускается на единицу вдоль оси ординат (OY).
На первый взгляд может показаться, что частица, перемещающаяся по такому алгоритму, будет постоянно колебаться где-то в окрестности нулевого уровня по оси ординат. Но на самом деле это не так. Частица будет вырисовывать самый настоящий график случайного процесса, со своими вершинами и впадинами, максимумами и минимумами. Согласно теории, вероятность возвращения частицы в нулевой уровень по оси ординат равна 100%, если принимать во внимание бесконечное время. Но такое утверждение ни о чем не говорит – на конечном количестве квантов времени частица может и не вернуться на нулевой уровень.
Мы немного видоизменили стандартный алгоритм случайного блуждания. Не вдаваясь в математические выкладки, мы кратко расскажем, в чем заключался наш эксперимент. Нами был проанализирован дневной (D1) график валютной котировки EUR/USD за 2008 год. Мы определили средний дневной размер тела свечи (разницу между ценой открытия и ценой закрытия в абсолютном выражении) по историческим данным, который получился равным 17 пунктам. Далее мы установили начальную точку нашего виртуального графика в позицию на 1 января 2008 года (в начало дневного графика валютной котировки). Для каждого нового дня с вероятностью 50/50 точка виртуального графика либо поднималась, либо опускалась. Размер шага при этом равнялся произведению случайной величины из диапазона от 0 до 1 на удвоенный средний дневной размер тела свечи, то есть на 34. Полученный нами виртуальный график изображен на рисунке вместе с графиком реальных котировок EUR/USD.
Если не подсматривать в легенду графика, практически невозможно определить, где настоящий график котировок рынка Форекс, а где смоделированный. Интересен тот факт, что при желании на графиках случайного блуждания можно найти уровни и линии поддержки и сопротивления, фигуры продолжения и разворота тренда, волны Эллиотта и многое другое из области технического анализа рынка Форекс. На таких графиках также будут внезапные падения и стремительный рост, периоды консолидации, моменты образования новых трендов.
В данной главе мы дали вам пищу к размышлению. Так действительно ли возможен достоверный прогноз поведения валютных котировок со сколь угодно малой точностью, отличной от пресловутых 50/50? Действительно, ли цены имеют свойство повторять шаблоны своего поведения? На самом ли деле можно разбогатеть, торгуя валютой в роли частного инвестора на рынке Форекс? К сожалению, на данные вопросы нет однозначных ответов. Есть лишь статистика того, что 95% начинающих трейдеров очень быстро теряют свой первый депозит. Находят ли оставшиеся 5% трейдеров механизм стабильного заработка на Форекс, или являются просто везунчиками, белая полоса которых также закончится рано или поздно, остается загадкой. Секрет в том, что каждому новому трейдеру рынка Форекс предстоит разгадать эту загадку самостоятельно.