Вопрос 10

Динамика – процесс развития движения соц.эк. явлений во времени. Для её отображения строят ряды динамики. РД – представляет собой ряд расположенных в хронолог-ой последов-ти числовых значений стат. показателя, кот-й харак-ет изменение общ-х явлений во времени. Анализ рядов динамики позволяет выявить тенденции и закономерности соц.эк развития.

Классификация РД:

1. по показателю:

а) абсолютные(первичные);

б) относительные(вторичные);

в) средние(вторичные);

2. по времени:

а) интервальные (периодические);

б) моментные.

В интерв-х рядах дин-ки уровни ряда отражают рез-ты изучаемого поцесса за некот-е периоды (интервалы) времени, т.е. год, квартал, месяц. В моментном РД уровни ряда отражают состояние изучаемого объекта на опред-й момент времени, как правило приходящий на начало или конец периода времени.

Показатели РД. Бывают 2х видов (по уровням): 1 базисные 2 цепные. Т.е. базисный показ-ль хар-ся тем, что каждый уровень ряда сравнивается с начальным. Цепной, т.е. каждый уровень ряда сравнивается с предыдущим.

Средние показатели РД.

1. Средние показатели

2 Декомпозиция – выделение составляющих ряда динамики. «декомпазиционный анализ» РД Xt = Xtr + Et ,где Xtr – долговременный процесс, повторяющийся во времени; Et – харак-ет разл. колебания(вариацию) во времени.

Xt = (TR, C, S, I ), где С – циклические колебания; S – сезонные колебания; I – нерегулируемые колебания. C – как правило, хар-ют кол-я, повторяющиеся по сезонам времени в течении года. Данный период кол-й должен быть отслежен за 15-25 лет. S – такой вид кол-й, кот-й отражает воздействия постоянно действующих факторов в виде кратковременного изменения уровней РД(отслеживается по кварталам и месяцам); I – закон изменения этого компонента хар-ся непредсказуемыми и редкими событиями (военный переворот, смена ласти, инфляция). В стат анализе все указанные компоненты исп-ся для моделирования уровней ряда по след-м типам моделей: а) аддитивная модель Xt = TR+C+S+I; б) мультипликативная модель Xt = TR*C*S*I; в) смешанная модель Xt = TR+(C*S*I).

Составляющие РД: 1. TR. Для проведения выявления анализа основной тенденции необх выполнить след-е 2 этапа: 1 опред-ся наличие тренда 2 произв-ся выравнивание врем-го ряда с получением аналит-й ф-ции времени. Методы на 1ом этапе:

а) м-д укрупнения инт-в;

б) м-д скользящей средней;

в) м-д аналит-го выравнивания.

Опред-ся теорит-е уровни рд на основе выбора адекватной аналитич ф-ции, кот-я max приближена к парам-м ряда и т.о. наиболее полно отражает тенденцию развития изучаемого явления. Функции:

1 Линейная

2 Параболистическая зав-ть

3 Экспонента (показат-я ф-ция)

4 Логарифмическая ф-ция

5 Гиперболический тренд.

Анализ сезонных колебаний. Эти колебания, как правило, хар-ют месячные колебания наблюдений, кот-е могут быть вдальнейшем укрупнены до квартальных и годовых значений. Сущ-ют след-е 2 типа методик расчета индексов сезонности:

1 Расчет индексов сезонности при отсутствии тенденции в РД.

2 Исчисление индексов сезонности при наличии тренда в РД.