1. 0,29% Капитала вложить в бумаги а

2. 2,84% капитала вложить в бумаги Б

3. 96,87% капитала вложить в безрисковые бумаги

2. Минимизация риска при фиксированной доходности

В результате решения поставленной задачи методом множителей Лагранжа, получаем следующую систему уравнений:

Решая систему, получим:

где

Вывод: для того, чтобы сформировать портфель ценных бумаг с минимальным риском и доходностью 9,5%,необходимо:

1. 0,65% капитала вложить в бумаги А

2. 19,90% капитала вложить в бумаги Б

3. 79,45% капитала вложить в безрисковые бумаги

Список литературы

1. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Методическое пособие, РГОТУПС, 2003 г.

2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента, 3-е изд., доп. И перераб., Финансы и статистика, 2000 г.

3. Хохлов Н.В. Управление риском, Юнити, 1999 г.

4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент, Финансы и статистика, 1996 г.

44