Торговая система(тс)

Торговая система – некий набор правил и индикаторов, используемых трейдером в работе, а также четкий алгоритм его действий в конкретных рыночных ситуациях.

Каждый трейдер вырабатывает свои правила, рассчитанные под его метод торговли, характер, время торговли, его финансовое состояние.

Они могут быть просто в голове у трейдера, записаны на бумаге, а могут быть оформлены в виде компьютерной программы. Положительным моментом использования торговой системы является то, что она дает количественную оценку прибыли и риска, которые можно измерять, отслеживать и контролировать.

Для системы любой рынок, будь то рынок валют, товаров или фьючерсов, это просто набор чисел: биржевые котировки, объемы торгов и т.д.

Задача ТС – проанализировать данный числовой ряд определить состояние рынка на текущий момент. И в случае если выполняются определенные условия, заложенные в ТС, подать сигнал на совершение торговой операции.

Вместе с тем при создании ТС каждый инвестор должен учитывать определенные личностные факторы:

- темперамент – какая торговая тактика более приемлема: краткосрочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная;

- терпимость к риску – что более приемлемо в процессе торговли: частые, но мелкие убытки или редкие, но более крупные;

- время, которое планируется посвящать торговле – краткосрочная торговля может занимать все свободное время, а среднесрочному или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз в конце дня;

- торговый капитал – реализация различных торговых стратегий предполагает различный минимальный размер депозита;

- уровень Ваших компьютерных навыков;

- уровень математической подготовки;

- уровень имеющихся знаний о рынке, техническом и фундаментальном анализе.

ТС должна обязательно содержать методики открытия и закрытия позиций. Методика открытия позиции должна определять наилучшие моменты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли. Методика закрытия позиции должна защищать от излишних потерь при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий.

Для успешного трейдинга Торговая системадолжна состоять из следующих компонентов

1. Торговые тактики(методы) и приемы торговли

2. Правила управления капиталом

3. Психология торговли

Торговые Методы

Торговые методы бывают следующих видов:

Торговля по техническому анализу

Торговля с использованием фундаментального анализа

Торговля по свечному анализу

Торговля по Волновому анализу

Торговля по методу Вайкофа

Торговля на новостях

Торговля по индикаторам

Приемы торговли

Приемы торговли бывают следующие:

Добавление

Усреднение

Торговля 2-мя, 3-мя и более ордерами.

Локирование или Замок

Каждый трейдер выбирает тот метод и прием торговли, который ему понятен и удобен.

Методика построения торговой системы

Подготовительный этап

На этом этапе определяются вид, область применения будущей торговой системы и формулируется ее основная идея. Как показывает практика, наиболее прибыльными являются системы, основные торговые идеи которых просты до примитивности.

Для начала необходимо определиться со следующим:

1. Торгуемые инструменты и временные интервалы;

2. Область применения системы;

3. Методы и средства анализа рынка;

4. Принципы контроля риска и управления капиталом;

5. Идея торговой системы.

Торгуемые инструменты и временные интервалы.

Валютные пары:

- Основные (фунт, евро, франк, йена);

- Кросс-курсы и другие менее популярные валютные пары (USD/CAD; AUD/USD; NZD/USD);

- Экзотические валюты.

Для начала рекомендую выбрать одну из основных валют (евро или франк) и научиться анализировать их ценовую динамику на дневных графиках. Франк предпочтителен из-за небольшой стоимости одного пункта.

Фунт сильно волатилен и требует выставления защитных ордеров на значительном расстоянии, что может привести к значительным убыткам при их срабатывании.

Йена достаточно сложна для начинающих, она сильно зависит от всех политических событий в азиатском регионе и хуже поддается анализу.

По основным валютам объемы заключаемых сделок многократно превышают объемы по всем остальным валютным парам, что обеспечивает минимальные спрэды между ценами на покупку и на продажу. Кроме того, большие объемы торговли гарантируют хорошую работу всех инструментов технического анализа.

В дальнейшем с приобретением опыта можно расширить круг анализируемых валютных пар и приступить к анализу внутридневных графиков.