7704
.pdfте в экономике США (Y), в сопоставимых ценах 1982 г., долл., в
1960-1979 г.г.
Год |
X |
Y |
Год |
X |
Y |
|
|
|
|
|
|
1960 |
65,6 |
6,79 |
1970 |
87 |
8,03 |
|
|
|
|
|
|
1961 |
68,1 |
6,88 |
1971 |
90,2 |
8,21 |
|
|
|
|
|
|
1962 |
70,4 |
7,07 |
1972 |
92,6 |
8,53 |
|
|
|
|
|
|
1963 |
73,3 |
7,17 |
1973 |
95 |
8,55 |
|
|
|
|
|
|
1964 |
76,5 |
7,33 |
1974 |
93,3 |
8,28 |
|
|
|
|
|
|
1965 |
78,6 |
7,52 |
1975 |
95,5 |
8,12 |
|
|
|
|
|
|
1966 |
81 |
7,62 |
1976 |
98,3 |
8,24 |
|
|
|
|
|
|
1967 |
83 |
7,72 |
1977 |
99,8 |
8,36 |
|
|
|
|
|
|
1968 |
85,4 |
7,89 |
1978 |
100,4 |
8,40 |
|
|
|
|
|
|
1969 |
85,9 |
7,98 |
1979 |
99,3 |
8,17 |
|
|
|
|
|
|
а) Оцените обычным МНК параметры модели с распределенным лагом, характеризующей зависимость заработной платы от производительности труда при величине лага 3. Проанализируйте полученные результаты.
б) Оцените параметры этой же модели при величине лага 3 и в предположении полиномиальной структуре лага (в качестве функции, описывающей структуру лага, выберите полином второй степени). Проанализируйте полученные результаты. Сравните их с результатами, полученными в п. а).
Сделайте выводы. Ваши дальнейшие действия по совершенствованию модели?
Задачи для раздела 4.
Задача 1. Рассмотрим модель спроса и предложения. Известно, что объем спроса на некоторый продукт зависит от его цены P. Зависимость име-
ет вид Объем предложения также зависит от це-
ны P. Зависимость имеет вид Установите соответствие между системами уравнений, описывающими две ситуации: (1) объ-
21
ем спроса зависит от цены; объем предложения зависит от цены; объем спроса тождественно равен объему предложению (2) объем спроса зависит от цены; объем предложения зависит от цены; объем спроса не зависит от объема предложения.
Установите соответствие между нумерованными объектами в формулировке задания и вариантами ответов
Задача 2. Необходимыми и достаточными условиями, характеризующими первое уравнение системы одновременных уравне-
ний , является ...
Укажите не менее двух вариантов ответов
необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение точно
идентифицируемо
достаточное условие выполнено – первое уравнение идентифицируемо
необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение неиден-
22
тифицируемо
необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение сверх
идентифицируемо
достаточное условие не выполнено – первое уравнение неидентифициру-
емо
Задача 3. Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий алгоритма двухшагового метода наименьших квадратов.
Установите правильную последовательность в предложенной совокупности ответов
запишем структурную форму системы с найденными значениями
оценок параметров
для второго уравнения приведенной формы систе-
мы рассчитаем значения парамет-
ров и рассчитаем теоретические значения
преобразуем структурную форму модели в приведенную форму мо-
дели вида
подставим теоретические значения в сверхидентифицируемое
уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки
параметров
23
Задача 4. Модель считается идентифицированной, если:
а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
б) каждое уравнение системы идентифицируемо;
в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
24
4. Методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы
4.1 Общие рекомендации для самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов является основным способом овла-
дения учебным материалом в свободное от обязательных учебных занятий
время.
Целями самостоятельной работы студентов являются:
-систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
-углубление и расширение теоретических знаний;
-формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-
вочную документацию и специальную литературу;
-развитие познавательных способностей и активности студентов:
-формирования самостоятельности мышления, способностей к само-
развитию, самосовершенствованию и самореализации.
Запланированная в учебном плане самостоятельная работа студента рассматривается как связанная либо с конкретной темой изучаемой дисци-
плины, либо с подготовкой к курсовой, дипломной работе, а также к защи-
те ВКР. В данном разделе рассматривается только самостоятельная работа первого вида.
Самостоятельная работа выполняется в два этапа: планирование и ре-
ализация.
Планирование самостоятельной работы включает:
-уяснение задания на самостоятельную работу;
-подбор рекомендованной литературы;
-составление плана работы, в котором определяются основные пунк-
ты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в
25
работе.
На втором этапе реализуется составленный план. Реализация включа-
ет в себя:
-изучение рекомендованной литературы;
-составление плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу);
-взаимное обсуждение материала.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал. Оставшаяся восполняется в процессе самостоятельной работы. В
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Работа с литературой и иными источниками информации включает в себя две группы приемов: техническую, имеющую библиографическую направленность, и содержательную. Первая группа – уяснение потребно-
стей в литературе; получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации.
Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие способы:
-поиск через систематический каталог в библиотеке;
-просмотр специальных периодических изданий;
-использование материалов, размещенных в сети Интернет.
Для того, чтобы не возникало трудностей понимания текстов учебни-
ка, монографий, научных статей, следует учитывать, что учебник и учебное пособие предназначены для студентов и магистрантов, а монографии и ста-
тьи ориентированы на исследователя. Монографии дают обширное описа-
ние проблемы, содержат в себе справочную информацию и отражают по-
лемику по тем или иным дискуссионным вопросам. Статья в журнале крат-
ко излагает позицию автора или его конкретные достижении в исследова-
нии какой-либо научной проблемы.
26
В процессе взаимного обсуждения материала закрепляются знания, а
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю.
Составление записей или конспектов позволяет составить сжатое представление по изучаемым вопросам. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-
дить их логику.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный про-
цесс. У студента, систематически ведущего записи, создается свой индиви-
дуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочи-
танного. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят от-
ражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
Можно рекомендовать следующие основные формы записи: план, кон-
спект, тезисы, презентация.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материа-
ла. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Объем конспекта не должен превышать 10 страниц. Шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Список литературы должен со-
стоять из 5-8 источников, по возможности следует использовать последние издания учебных пособий и исследований.
Тезисы — это последовательность ключевых положений из некоторой темы без доказательств или с неполными доказательствами. По объему те-
зисы занимают одну страницу формата А4 или одну – две страницы в уче-
нической тетради. В конце тезисов студент должен сделать собственные выводы.
27
Презентации по предложенной теме составляются в программе Power Point или Impress. Количество слайдов должно быть не менее 15 и не пре-
вышать 20 слайдов. Кроме текста на слайдах можно создавать схемы и таб-
лицы. Шрифт должен быть читаемым, например, шрифт черного цвета на светлом фоне или светлый шрифт на темном фоне. Также шрифт не должен быть слишком мелким. В слайдах указываются только основные тезисы,
понятия и нормы.
4.2 Темы для самостоятельного изучения
1.Динамические эконометрические модели: метод главных компонент.
2.Коинтеграция временных рядов.
3.Новые направления в анализе многомерных временных рядов.
4.Метод Гольдфельда-Кванта для оценки гетероскедастичности.
4.3Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1.Бородич С. А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие ‒
Мн.: БГУ, 2000. ‒ 354 с.
2. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов /
Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. ‒ 311 с.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. ‒ М.:
ИНФРА-М, 1997.
4. Эконометрика / Под ред. Н. И. Елисеевой. ‒ М.: Финансы и ста-
тистика, 2001.
5.Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева,
С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др.; Под ред. И. И Елисеевой. ‒
М.: Финансы и статистика, 2005. ‒ 192 с.
6. Любимцев О.В., Любимцева О.Л. Линейные регрессионные моде-
ли в эконометрике. Методическое пособие. Нижний Новгород,
ННГСУ, 2014.
28
4.4 Задания для самостоятельной работы
Раздел 1: Линейные и нелинейные регрессионные модели.
Задача 1. По месячным данным за 6 лет была построена следующая регрессия:
y |
t |
= |
− 12,23 + 0,91 · DINC – 2,1 · SR, R 2 = 0,976 |
|
|
|
|
|
|
t = |
(−3,38) (123,7) |
(−3,2) |
Здесь Y – потребление, DINC – располагаемый доход, SR – процентная банковская ставка по вкладам, t ‒ соответствующие значения t-статистики. Есть ли основания считать, что практически весь доход уходит на потребление?
Задача 2 В таблице приведены данные о величине личного дохода (PI) и потребительские расходы населения США на телефон (TELE) за период 1959 – 1970 гг. Все данные приводятся в миллиардах долларов в ценах
1972 г.
Годы |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PI |
544,9 |
559,7 |
575,4 |
602 |
622,9 |
658 |
700,4 |
740,6 |
774,4 |
816,2 |
853,5 |
876,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TELE |
4,7 |
5,0 |
5,4 |
5,7 |
6,1 |
6,6 |
7,3 |
8,1 |
8,7 |
9,5 |
10,4 |
11,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)оценить по МНК коэффициенты линейной регрессии Y = + X + U;
2)дать экономическое толкование построенной регрессии;
3)вычислить коэффициент детерминации R 2 , сделать соответствующие выводы;
4)сделать прогноз расходов на телефон на 1972 г, если уровень доходов предполагается на уровне 951,4.
5)рассчитать доверительный интервал для среднего значения Y с вероятностью 95%.
Задача 3. Исследуется вопрос о наличии собственного дома (Y = 1, если дом имеется; Y = 0, если дома нет) в зависимости от совокупного дохода семьи (X). Выборка из 40 семей дала следующие результаты:
Семья |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
10 |
20 |
22 |
18 |
9 |
15 |
25 |
30 |
40 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
Семья |
11 |
|
|
12 |
|
13 |
14 |
|
15 |
|
|
16 |
|
17 |
18 |
|
19 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
12 |
|
|
8 |
|
20 |
19 |
|
30 |
|
|
50 |
|
37 |
28 |
|
45 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y |
0 |
|
|
0 |
|
1 |
0 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Семья |
21 |
|
22 |
|
23 |
24 |
|
25 |
|
26 |
27 |
|
28 |
29 |
|
30 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
X |
30 |
|
12 |
|
16 |
27 |
|
19 |
|
15 |
32 |
|
18 |
43 |
|
13 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y |
1 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
1 |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Семья |
31 |
|
32 |
|
33 |
34 |
|
35 |
|
36 |
37 |
|
38 |
39 |
|
40 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
X |
22 |
|
14 |
|
10 |
17 |
|
36 |
|
45 |
14 |
|
22 |
41 |
|
34 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y |
1 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
0 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) Постройте линейную модель, характеризующую указанную зависи-
мость;
б) Оцените качество построенной модели;
в) Оцените вероятность того, что при доходе, равном 18, семья имеет дом.
Задача 4 По имеющимся статистическим данным исследуется зависимость
между темпом прироста заработной платы wt wt wt 1 100% и уровнем wt
безработицы ut .
Год |
70 |
71 |
|
72 |
|
73 |
|
74 |
|
75 |
|
|
76 |
|
77 |
|
78 |
|
79 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wt |
1,61 |
1,66 |
|
1,8 |
|
1,95 |
|
2,05 |
|
2,12 |
|
2,25 |
2,45 |
|
2,55 |
|
2,67 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ut |
1 |
1,38 |
|
1,15 |
|
1,5 |
|
1,55 |
|
1,2 |
|
1,1 |
|
1 |
|
1,35 |
|
1,8 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Год |
|
80 |
|
81 |
|
|
82 |
|
|
83 |
|
84 |
|
85 |
|
86 |
|
87 |
|
88 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
wt |
|
2,73 |
|
2,8 |
|
|
2,93 |
|
3,02 |
|
3,15 |
|
3,27 |
|
3,45 |
|
3,6 |
|
3,8 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ut |
|
1,9 |
|
1,45 |
|
1,85 |
|
|
1,2 |
|
1,5 |
|
1,25 |
|
1,4 |
|
1,3 |
|
1,6 |
Для отражения рассматриваемой зависимости рекомендуется использовать кривую Филлипса
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
w |
|
0 |
|
|
|
|
|
t |
. |
|
|||||||||
t |
|
1 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
ut |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|