Практика тренды Эконометрика
.docxРешение типовых задач по темам
-
Идентификация параметров линейного тренда. Определение значимости параметров и доверительного интервала параметров модели;
-
Определение существенности модели (используя критерий Фишера);
-
Расчет информационных и прогностических характеристик качества трендовых моделей. Построение точечного и интервального прогнозов.
-
Определение глубины авторегрессии по PACF.
-
Запись ARIMA моделей.
Y - реальныеваловые частные внутренние инвестициив ценах 2000 г. Жирным выделен тестовый период.
Исходные данные для задачи Таблица 1
Дата |
Y |
1974-01-01 |
550,6 |
1975-01-01 |
453,1 |
1976-01-01 |
544,7 |
1977-01-01 |
627,0 |
1978-01-01 |
702,6 |
1979-01-01 |
725,0 |
1980-01-01 |
645,3 |
1981-01-01 |
704,9 |
1982-01-01 |
606,0 |
1983-01-01 |
662,5 |
1984-01-01 |
857,7 |
1985-01-01 |
849,7 |
1986-01-01 |
843,9 |
1987-01-01 |
870,0 |
1988-01-01 |
890,5 |
1989-01-01 |
926,2 |
1990-01-01 |
895,1 |
1991-01-01 |
822,2 |
1992-01-01 |
889,0 |
1993-01-01 |
968,3 |
1994-01-01 |
1099,6 |
1995-01-01 |
1134,0 |
1996-01-01 |
1234,3 |
1997-01-01 |
1387,7 |
1998-01-01 |
1524,1 |
1999-01-01 |
1642,6 |
2000-01-01 |
1735,5 |
2001-01-01 |
1598,4 |
2002-01-01 |
1557,1 |
2003-01-01 |
1613,1 |
2004-01-01 |
1770,2 |
2005-01-01 |
1873,5 |
2006-01-01 |
1912,5 |
2007-01-01 |
1809,7 |
На основании представленных распечаток Excel выполните следующие задачи:
Декомпозиционный подход
Постановка задачи 1. Обоснуйте возможность построения линейного тренда (Отчет А). Запишите модель линейного тренда. Сделайте вывод о значимости параметров и существенности модели (Отчет Б). Рассчитайте информационные (Отчет Б) и прогностические характеристики качества линейного тренда (коэффициент Тейла).
Модель тренда |
Информационные и прогностические характеристики качества модели |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постановка задачи 2. Запишите модель линейного тренда включив в ретроспективу наблюдения тестового периода (Отчет В).Сделайте вывод. Осуществите прогноз на один период вперед, построив точечный и интервальный прогноз.
Постановка задачи 3.По графику остатков сделайте предположения относительно наличия или отсутствия циклической/сезонной составляющих. По представленным отчетам (Отчет Г) сделайте предположения относительно свойств Гаусса-Маркова, накладываемых на остаточную компоненту.
Вспомогательные распечатки Excel
Отчет А «Сравнение средних и дисперсий»
Отчет Б «Модель линейного тренда, построенная по обучающей выборке»
Отчет В «Модель линейного тренда, построенная по общей выборке»
Отчет Г «Остаточная компонента»
Корреляция
Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA Модели)
Постановка задачи 4.По представленным графикам частной автокорреляционной функцииPACF (ЧАКФ) сделайте предположение о глубине авторегрессии. Запишите авторегрессионные модели.
Постановка задачи 6.ЗапишитеARIMAмодели в общем виде.
ARIMA(3;0;0)
ARIMA(2;1;1)
ARIMA(1;1;2)