Эконометрика

№

Текст вопроса/ответа

Рейтинг вопроса

Вопрос обязателен/ответ правилен

Вопрос 1

Меньшее значение коэффициента случайной изменчивости свидетельствует:

3

-

Ответ 1

о лучшей адаптации модели к эмпирическим данным

+

Ответ 2

о лучшей адаптации модели к теоретическим данным

-

Ответ 3

об отсутствии адаптации модели к эмпирическим данным

-

Ответ 4

об абсолютной адаптации модели к эмпирическим данным  

-

Вопрос 2

Как проверить правильность расчетов коэффициента сходимости и коэффициента детерминации?

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

-

Ответ 3

+

Ответ 4

-

Вопрос 3

Коэффициент  … информирует какая доля полной вариабельности объясняемой переменной не отражается моделью.

3

-

Ответ 1

детерминации

-

Ответ 2

сходимости

+

Ответ 3

инфляции

-

Ответ 4

средних цен  

-

Вопрос 4

В каких случаях применяется обобщенный МНК?

3

-

Ответ 1

при большой выборке

-

Ответ 2

в любом случае

-

Ответ 3

при выполнении принципов стабильности дисперсии случайных отклонений.

-

Ответ 4

при невыполнении принципов стабильности дисперсии случайных отклонений.  

+

Вопрос 5

Для чего проводится исследование существенности структурных параметров линейной эконометрической модели?

3

-

Ответ 1

для того чтобы обнаружит эффект катализа

-

Ответ 2

это одна из предпосылок МНК

-

Ответ 3

для проверки значительности воздействия объясняемой переменной на объясняющие

-

Ответ 4

для проверки значительно или нет объясняющие переменные воздействуют на объясняемую переменную  

+

Вопрос 6

Нуль-гипотеза для коэффициента множественной корреляции R имеет вид:

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

+

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 7

Укажите вектор наблюдаемых значений результативного признака.

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

+

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 8

В уравнении , знак “^” означает:

3

-

Ответ 1

эффект катализа

-

Ответ 2

автокорреляция переменных

-

Ответ 3

переменные независимы

-

Ответ 4

между переменными нет строгой функциональной зависимости  

+

Вопрос 9

Чему равно среднее значение остатков?

3

-

Ответ 1

единице

-

Ответ 2

нулю

+

Ответ 3

зависит от величины каждого остатка

-

Ответ 4

значению первого в ряду остатка  

-

Вопрос 10

При исследовании существенности структурных параметров линейной эконометрической модели для каждого i=1,2…n проверяется:

3

-

Ответ 1

стандартная погрешность

-

Ответ 2

нуль-статистика

-

Ответ 3

гипотеза о существенности

-

Ответ 4

нуль-гипотеза  

+

Вопрос 11

В каком интервале лежат значения коэффициента сходимости?

3

-

Ответ 1

(-1;1)

-

Ответ 2

(-2;2)

-

Ответ 3

+

Ответ 4

8-10%  

-

Вопрос 12

Матрица R симметрична. Это означает:

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

элементы главной диагонали равны элементам побочной

-

Ответ 3

-

Ответ 4

+

Вопрос 13

Как называется переменная вызывающая эффект катализа в линейной эконометрической модели?

3

-

Ответ 1

переменная

-

Ответ 2

детерминанта

-

Ответ 3

катализатор

+

Ответ 4

регрессия  

-

Вопрос 14

Формула  необходима для расчета элементов …матрицы.

3

-

Ответ 1

нейтральной 

+

Ответ 2

квадратной

-

Ответ 3

обратной

-

Ответ 4

единичной  

-

Вопрос 15

Предпосылками МНК являются:

3

-

Ответ 1

случайный характер остатков

-

Ответ 2

нулевая средняя величина остатков не зависящая от Х

-

Ответ 3

гомоскедастичность

-

Ответ 4

все перечисленное верно  

+

Вопрос 16

Исследование остатков в линейной регрессионной модели предполагает:

3

-

Ответ 1

построение нейтральной матрицы

-

Ответ 2

проверку наличия предпосылок МНК

+

Ответ 3

проверку точности математических расчетов

-

Ответ 4

проверку соответствия остатков эмпирическим данным  

-

Вопрос 17

Каким требованиям должны отвечать факторы при множественном корреляционном анализе (два правильных ответа):

3

-

Ответ 1

данные экономического характера

-

Ответ 2

доступность

-

Ответ 3

количественно измеримы

+

Ответ 4

не должны быть в точной функциональной зависимости  

+

Вопрос 18

В каких случаях в эконометрической модели может быть использована парабола второй степени?

3

-

Ответ 1

когда для определенного интервала значений не меняется характер связи рассматриваемых признаков

-

Ответ 2

когда для определенного интервала значений меняется характер связи рассматриваемых признаков

+

Ответ 3

когда между переменными наблюдается прямая связь

-

Ответ 4

когда между переменными наблюдается обратная связь  

-

Вопрос 19

МНК - это

3

-

Ответ 1

метод наименьших квадратов

+

Ответ 2

метод наибольших констант

-

Ответ 3

мера независимости коэффициентов

-

Ответ 4

метод нормальной корреляции  

-

Вопрос 20

Как называется регрессия между двумя переменными?

3

-

Ответ 1

абсолютная

-

Ответ 2

эконометрическая

-

Ответ 3

множественная

-

Ответ 4

парная  

+

Вопрос 21

Дисперсия случайных отклонений оценивается по формуле:

3

-

Ответ 1

+

Ответ 2

-

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 22

Выражение для вектора а структурных параметров множественной регрессионной модели имеет вид:

3

-

Ответ 1

+

Ответ 2

-

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 23

По какой формуле рассчитывается индивидуальный показатель информационной емкости ?

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

-

Ответ 3

+

Ответ 4

-

Вопрос 24

По какой формуле рассчитывается интегральный показатель информационной емкости?

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

+

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 25

Если для любого i=1,2…n , коэффициенты корреляции в векторе  положительны и упорядочены по возрастанию, то как называется пара :

3

-

Ответ 1

вектором корреляции

-

Ответ 2

корреляционными остатками

-

Ответ 3

нерегулярной корреляционной парой

-

Ответ 4

регулярной корреляционной парой  

+

Вопрос 26

Что является предварительным условием присвоения различным величинам статуса объясняющих переменных в эконометрической модели?

3

-

Ответ 1

достаточно высокая вариабельность.

+

Ответ 2

эти величины должны мало отличатся друг от друга.

-

Ответ 3

среднее арифметическая величина этих величин должна равняться нулю.

-

Ответ 4

величины должны быть подобраны статистическими методами.  

-

Вопрос 27

Укажите формулу коэффициента вариации.

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

+

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 28

Как находится стандартное отклонение переменной Х?

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

+

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 29

Сумма произведений значений случайной величины на соответствующие вероятности называется:

3

-

Ответ 1

матрица

-

Ответ 2

множественная регрессия

-

Ответ 3

математическое ожидание

+

Ответ 4

парная регрессия   

-

Вопрос 30

В парной регрессии выбор вида математической функции может быть осуществлен следующими методами (несколько правильных ответов):

3

-

Ответ 1

графический

+

Ответ 2

аналитический

+

Ответ 3

метод наименьших квадратов

-

Ответ 4

экспериментальный  

+

Вопрос 31

В данном уравнении , величина- характеризует: 

3

-

Ответ 1

независимая переменная

-

Ответ 2

теоретическое значение результативного признака

-

Ответ 3

случайная величина отклонения реального значения от теоретического

+

Ответ 4

фактическое значение результативного признака  

-

Вопрос 32

Коэффициент сходимости рассчитывается по формуле:  

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

+

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 33

Коэффициент, который показывает какая доля полной вариации объясняемой переменной, предопределена её теоретическими характеристиками? 

3

-

Ответ 1

коэффициент детерминации

+

Ответ 2

коэффициент сходимости

-

Ответ 3

коэффициент случайной изменчивости

-

Ответ 4

коэффициент эластичности  

-

Вопрос 34

Коэффициент случайной изменчивости определяется по формуле:

3

-

Ответ 1

+

Ответ 2

-

Ответ 3

-

Ответ 4

-

Вопрос 35

В чем заключается эффект катализа в линейной эконометрической модели?

3

-

Ответ 1

данный эффект в линейной модели не наблюдается.

-

Ответ 2

сильная корреляция объясняемой переменной с объясняющими переменными.

+

Ответ 3

сильная корреляция между структурными параметрами модели

-

Ответ 4

отсутствие корреляции между переменными  

-

Вопрос 36

Линейный коэффициент корреляции находится по формуле:

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

-

Ответ 3

-

Ответ 4

+

Вопрос 37

Линейный коэффициент корреляции находится в пределах от -1 до 1. Выберите правильное утверждение:

3

-

Ответ 1

чем ближе абсолютное значение к единице, тем сильнее обратная связь между факторами

-

Ответ 2

чем ближе абсолютное значение к единице, тем сильнее линейная связь между факторами.

+

Ответ 3

чем ближе абсолютное значение к нулю, тем сильнее линейная связь между факторами

-

Ответ 4

чем ближе абсолютное значение к единице, тем слабее связь между факторами  

-

Вопрос 38

Средний коэффициент эластичности находится по формуле:  

3

-

Ответ 1

-

Ответ 2

-

Ответ 3

+

Ответ 4

-

Вопрос 39

Среднее отклонение расчетных значений от теоретических - это: 

3

-

Ответ 1

средняя ошибка аппроксимации.

+

Ответ 2

средний коэффициент эластичности.

-

Ответ 3

теоретическое стандартное отклонение. 

-

Ответ 4

средний коэффициент корреляции.  

-

Вопрос 40

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

3

-

Ответ 1

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены.

+

Ответ 2

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом.

-

Ответ 3

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств.

-

Ответ 4

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции.    

-

Вопрос 41

Отбор факторов множественной линейной регрессионной модели можно проводить по t-критерию Стъюдента для коэффициентов регрессии. Из уравнения исключаются факторы с величиной t-критерия

3

-

Ответ 1

равные нулю.

-

Ответ 2

больше табличного значения.

+

Ответ 3

меньше единицы.

-

Ответ 4

меньше табличного значения.  

-

Вопрос 42

Параметр является существенным, если

3

-

Ответ 1

расчетное значение критерия Стъюдента меньше табличного значения.

+

Ответ 2

доверительный интервал проходит через ноль.

-

Ответ 3

стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра.

-

Ответ 4

доверительный интервал не проходит через ноль.  

-

Вопрос 43

Статистической гипотезой называется

3

-

Ответ 1

всякое высказывание о генеральной совокупности, проверяемое по выборке.

+

Ответ 2

всякое высказывание о генеральной совокупности, проверяемое по генеральной совокупности.

-

Ответ 3

всякое высказывание о выборочной совокупности, проверяемое по выборке.

-

Ответ 4

всякое высказывание о выборочной совокупности, проверяемое по генеральной совокупности.  

-

Вопрос 44

Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии:

3

-

Ответ 1

факторы должны иметь одинаковую размерность.

-

Ответ 2

факторы должны быть количественно измеримы.

+

Ответ 3

между факторами не должна существовать высокая корреляция.

-

Ответ 4

факторы должны представлять временные ряды.  

-

Вопрос 45

Результаты расходов на питание от доходов населения R и цены на питание P (в %) имеют вид = 150 + 0,15R – 0,05P (в млрд. руб.). На сколько руб. увеличатся расходы на питание, если доходы населения увеличатся на 1 млрд. руб.?

3

-

Ответ 1

150 млрд.руб.

-

Ответ 2

15 млн.руб.

-

Ответ 3

150 млн.руб.

+

Ответ 4

150,15 млрд.руб.  

-

Вопрос 46

Результаты расходов на питание от доходов населения R и цены на питание P (в %) имеют вид = 120 + 0,13R – 0,06P (в млрд. руб.). На сколько руб. увеличатся расходы на питание, если цены уменьшатся на 10%?

3

-

Ответ 1

120 млрд.руб.

-

Ответ 2

60 млн.руб.

-

Ответ 3

600 млн.руб.

+

Ответ 4

60 млрд.руб.  

-

Вопрос 47

Пусть исследуется линейная зависимость вида . Величина, показывающая, на сколько процентов изменится y при изменении xi на 1% называется …

3

-

Ответ 1

коэффициентом регрессии.

-

Ответ 2

коэффициентом эластичности.

+

Ответ 3

коэффициентом корреляции.

-

Ответ 4

коэффициентом детерминации.

-

Вопрос 48

В линейном уравнении множественной регрессии  переменными  регрессии являются (два правильных ответа):

3

-

Ответ 1

b1.

-

Ответ 2

b2.

-

Ответ 3

x1.

+

Ответ 4

x2.  

+

Вопрос 49

В линейном уравнении множественной регрессии ŷ = a + b1nx1 + b2nx2 коэффициентами  регрессии являются (два правильных ответа):

3

-

Ответ 1

b1n.

+

Ответ 2

b2n.

+

Ответ 3

x1.

-

Ответ 4

x2.

-

Вопрос 50

Как записывается множественное регрессионное линейное уравнение?

3

-

Ответ 1

.

+

Ответ 2

.            

-

Ответ 3

.

-

Ответ 4

.  

-

Вопрос 51

Коэффициент множественной корреляции изменяется в пределах 

3

-

Ответ 1

[0, 1).

-

Ответ 2

(0, 1].

-

Ответ 3

(0, 1).

-

Ответ 4

[0, 1].  

+

Вопрос 52

Автокорреляция остатков - это

3

-

Ответ 1

независимость дисперсии остатков от номера наблюдения.

-

Ответ 2

зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения.

-

Ответ 3

сильная коррелированность остатков для разных наблюдений.

+

Ответ 4

сильная коррелированность фактором друг от друга.  

-

Вопрос 53

Обобщенный МНК подразумевает:

3

-

Ответ 1

линеаризацию уравнения регрессии.

-

Ответ 2

двухэтапное применение МНК.

+

Ответ 3

преобразование переменных.

-

Ответ 4

переход от множественной регрессии к парной.  

-

Вопрос 54

Метод оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками называется … МНК.

3

-

Ответ 1

косвенным.

-

Ответ 2

обобщенным.

+

Ответ 3

минимальным.

-

Ответ 4

обычным.  

-

Вопрос 55

Проверку выполнения предпосылки МНК о гомоскедастичности (гетероскедастичности) остатков можно проверить …

3

-

Ответ 1

на основании параметрических тестов.

-

Ответ 2

методом линеаризации уравнения.

-

Ответ 3

дифференцированием переменных.

-

Ответ 4

визуально по графику.  

+

Вопрос 56

Если предпосылки МНК не выполняются, то оценки параметров уравнения регрессии могут не обладать свойствами (три правильных ответа):

3

-

Ответ 1

состоятельности.

+

Ответ 2

несмещенности.

+

Ответ 3

правильности.

-

Ответ 4

эффективности.  

+

Вопрос 57

Гетероскедастичность остатков - это

3

-

Ответ 1

независимость дисперсии остатков от номера наблюдения.

-

Ответ 2

зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения.

+

Ответ 3

сильная коррелированность остатков для разных наблюдений.

-

Ответ 4

сильная коррелированность фактором друг от друга.  

-

Вопрос 58

Неизменность отклонений регрессионных остатков от номера наблюдения называют

3

-

Ответ 1

гомоскедастичностью остатков.

+

Ответ 2

гетероскедастичностью остатков.

-

Ответ 3

автокоррелированностью остатков.

-

Ответ 4

автокоррелированностью факторов модели.  

-

Вопрос 59

Гомоскедастичность остатков - это

3

-

Ответ 1

независимость дисперсии остатков от номера наблюдения.

+

Ответ 2

зависимость дисперсии остатков от номера наблюдения.

-

Ответ 3

сильная коррелированность остатков для разных наблюдений.

-

Ответ 4

сильная коррелированность фактором друг от друга.  

-

Вопрос 60

О хорошем качестве регрессионной модели свидетельствует величина средней ошибки аппроксимации

3

-

Ответ 1

около 100%.

-

Ответ 2

более 10%.

-

Ответ 3

менее 59%.

-

Ответ 4

менее 10%.  

+

Вопрос 61

Средняя ошибка аппроксимации на основе относительных отклонений по каждому наблюдению подсчитывается по формуле

3

-

Ответ 1

.

-

Ответ 2

.

+

Ответ 3

.  

-

Ответ 4

.  

-

Вопрос 62

Величина стандартной ошибки коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …

3

-

Ответ 1

коэффициента детерминации.

-

Ответ 2

коэффициента регрессии.

+

Ответ 3

случайной составляющей модели.

-

Ответ 4

зависимой переменной.  

-

Вопрос 63

Найти дисперсию остатков , если известны коэффициент детерминации   = 0,88, дисперсия показателя D(y) = 4 и n = 10.

3

-

Ответ 1

0,15.

-

Ответ 2

0,06.

-

Ответ 3

0,6.

+

Ответ 4

0,2.  

-

Вопрос 64

Найти коэффициент детерминации , если известны дисперсии остатков  = 0,6 и показателя D(y) = 4 и n = 10.

3

-

Ответ 1

0,15.

-

Ответ 2

0,6.

-

Ответ 3

0,24.

-

Ответ 4

0,88.  

+

Вопрос 65

Случайными воздействиями обусловлено 12% дисперсии результирующего признака, следовательно, значение коэффициента детерминации составило

3

-

Ответ 1

88.

-

Ответ 2

12.

-

Ответ 3

0,12.

-

Ответ 4

0,88.  

+

Вопрос 66

Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака объясненной регрессии к … дисперсии результативного признака.

3

-

Ответ 1

общей.

+

Ответ 2

средней.

-

Ответ 3

остаточной.

-

Ответ 4

факторной.  

-

Вопрос 67

Остаточная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера

3

-

Ответ 1

разброса величины y, объясненной с помощью регрессии, относительно .

+

Ответ 2

общего разброса величины y относительно .

-

Ответ 3

разброса остаточной величины, не объясненной уравнением регрессии.

-

Ответ 4

влияние величины остаточной суммы квадратов отклонений на число степеней свободы.  

-

Вопрос 68

Для подсчета суммы квадратов остатков, используется формула

3

-

Ответ 1

.

-

Ответ 2

.

-

Ответ 3

.

+

Ответ 4

.  

-

Вопрос 69

При расчете значений коэффициента детерминации используется отношение

3

-

Ответ 1

дисперсий.

+

Ответ 2

остаточных величин.

-

Ответ 3

параметров уравнения регрессии.

-

Ответ 4

математических ожиданий.  

-

Вопрос 70

Величина коэффициента детерминации …

3

-

Ответ 1

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии.

-

Ответ 2

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии.

+

Ответ 3

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии.

-

Ответ 4

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной.  

-

Вопрос 71

Общая дисперсия служит для оценки влияния

3

-

Ответ 1

учтенных явно в модели факторов.

-

Ответ 2

величины постоянной составляющей в уравнении.

-

Ответ 3

случайных воздействий.

-

Ответ 4

как учтенных факторов, так и случайных воздействий.  

+

Вопрос 72

Найти средний коэффициент эластичности регрессии = 2 – 0,2x, если = 4, = 2. 

3

-

Ответ 1

– 0,2.

-

Ответ 2

2.

-

Ответ 3

– 0,4.

+

Ответ 4

4.  

-

Вопрос 73

Результаты расходов на питание от доходов населения R имеют вид = 10,5 + 0,45R (в млрд. руб.). На сколько руб. увеличатся расходы на питание, если доходы населения увеличатся на 1 млрд. руб.?

3

-

Ответ 1

10,5 млрд.руб.

-

Ответ 2

45 млрд.руб.

-

Ответ 3

45 млн.руб.

-

Ответ 4

450 млн.руб.  

+

Вопрос 74

Величина коэффициента эластичности показывает …

3

-

Ответ 1

на сколько % в среднем изменится результат при изменении фактора на 1%.

+

Ответ 2

во сколько раз в среднем изменится результат при изменении фактора в два раза.

-

Ответ 3

предельно допустимое изменение варьируемого признака.

-

Ответ 4

предельно возможное значение результата.  

-

Вопрос 75

В линейном уравнении парной регрессии y = a + bx + e параметр b показывает

3

-

Ответ 1

насколько % в среднем изменится y, если x изменится на 1 единицу.

-

Ответ 2

на какую величину в среднем изменится x, если y изменится на 1 единицу.

-

Ответ 3

на какую величину в среднем изменится y, если x изменится на 1 единицу.

+

Ответ 4

насколько % в среднем изменится y, если x изменится на 1%.  

-

Вопрос 76

Величина коэффициента регрессии характеризует

3

-

Ответ 1

значение свободного члена в уравнении.

-

Ответ 2

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу.

+

Ответ 3

фактическое значение независимой переменной.

-

Ответ 4

значение параметра при независимой переменной.  

-

Вопрос 77

Найти оценку для регрессионного параметра в модели y = a + bx, если = 2, = 0,5, = 4. 

3

-

Ответ 1

3.

+

Ответ 2

2.

-

Ответ 3

0,25.

-

Ответ 4

0,5.  

-

Вопрос 78

Найти оценку для коэффициента регрессии в модели y = a + bx, если cov(x, y) = 4, D(x) = 16. 

3

-

Ответ 1

16.

-

Ответ 2

4.

-

Ответ 3

0,25.

+

Ответ 4

0,5.

-

Вопрос 79

Сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных проводится на этапе

3

-

Ответ 1

параметризации.

-

Ответ 2

верификации.

+

Ответ 3

идентификации.

-

Ответ 4

линеаризации.

-

Вопрос 80

Коэффициент регрессии является состоятельной оценкой параметра b модели y = a + bx при условии, что 

3

-

Ответ 1

математическое ожидание оценки  равно оцениваемому параметру b.

-

Ответ 2

дисперсия оценки является наименьшей среди всех возможных дисперсий несмещенных оценок параметра b.

-

Ответ 3

дисперсия оценки  равна нулю.

-

Ответ 4

оценка  стремится к оцениваемому параметру b при больших выборках.  

+

Вопрос 81

Коэффициент регрессии является эффективной оценкой параметра b модели y = a + bx при условии, что 

3

-

Ответ 1

математическое ожидание оценки  равно оцениваемому параметру b.

-

Ответ 2

дисперсия оценки является наименьшей среди всех возможных дисперсий несмещенных оценок параметра b.

+

Ответ 3

дисперсия оценки  равна нулю.

-

Ответ 4

оценка  стремится к оцениваемому параметру b при больших выборках.  

-

Вопрос 82

Коэффициент регрессии является несмещенной оценкой параметра b модели y = a + bx при условии, что 

3

-

Ответ 1

математическое ожидание оценки  равно оцениваемому параметру b.

-

Ответ 2

дисперсия оценки является наименьшей среди всех возможных дисперсий несмещенных оценок параметра b.

-

Ответ 3

дисперсия оценки  равна нулю.

+

Ответ 4

оценка  стремится к оцениваемому параметру b при больших выборках.  

-

Вопрос 83

При увеличении объема выборки становятся маловероятным значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются … оценки.

3

-

Ответ 1

состоятельные.

+

Ответ 2

несмещенные.

-

Ответ 3

эффективные.

-

Ответ 4

асимптотически эффективные.

-

Вопрос 84

Оценки неизвестных параметров регрессии по МНК определяется из условия минимума суммы случайных ошибок ei

3

-

Ответ 1

.

-

Ответ 2

.

-

Ответ 3

.

+

Ответ 4

.   

-

Вопрос 85

Предпосылкой применения МНК является

3

-

Ответ 1

равенство нулю дисперсии случайных отклонений et.

-

Ответ 2

положительный знак дисперсии случайных отклонений et.

-

Ответ 3

постоянство дисперсии случайных отклонений et.

+

Ответ 4

отрицательный знак дисперсии случайных отклонений et.  

-

Вопрос 86

Для успешного применения МНК необходимо, чтобы математическое ожидание случайного отклонения ei равнялось нулю. Это означает, что

3

-

Ответ 1

случайное отклонение в среднем не оказывает существенного влияния на зависимую переменную.

+

Ответ 2

случайное отклонение оказывает на зависимую переменную сильное влияние.

-

Ответ 3

равны математические ожидания случайного отклонения для каждого наблюдения.

-

Ответ 4

случайное отклонение в среднем равно 1.  

-

Вопрос 87

МНК для оценки параметров уравнений регрессии дает хорошие результаты

3

-

Ответ 1

всегда.

-

Ответ 2

при большом количестве наблюдений.

+

Ответ 3

при выполнении определенных предпосылок.

-

Ответ 4

при небольшом количестве наблюдений.  

-

Вопрос 88

При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется

3

-

Ответ 1

состоятельной.

-

Ответ 2

несмещенной.

-

Ответ 3

эффективной.

+

Ответ 4

асимптотически эффективной.  

-

Вопрос 89

МНК используется для оценивания …

3

-

Ответ 1

коэффициента детерминации.

-

Ответ 2

средней ошибки аппроксимации.

-

Ответ 3

параметров линейной регрессии.

+

Ответ 4

коэффициента корреляции.  

-

Вопрос 90

Самым распространенным методом оценки параметров регрессии является

3

-

Ответ 1

метод моментов.

-

Ответ 2

метод наименьших модулей.

-

Ответ 3

метод максимального правдоподобия.

-

Ответ 4

МНК.  

+

Вопрос 91

При использовании МНК минимизируется … отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной и ее расчетных значений.

3

-

Ответ 1

разность сумм квадратов.

-

Ответ 2

квадрат суммы.

-

Ответ 3

сумма модулей.

-

Ответ 4

сумма квадратов.  

+

Вопрос 92

Основное отличие эконометрических моделей от других видов экономико-математических моделей состоит в

3

-

Ответ 1

учете случайных возмущений для зависимой переменной.

+

Ответ 2

учете всех факторов, влияющих на результат.

-

Ответ 3

использовании линейной формы зависимости.

-

Ответ 4

анализе данных, меняющихся во времени.  

-

Вопрос 93

В классической модели парной линейной регрессии y = a + bx + e 

3

-

Ответ 1

y, e - детерминированные величины, x - случайная величина.

-

Ответ 2

x - детерминированная величина, y, e - случайные величины.

-

Ответ 3

y - детерминированная величина, x, e - случайные величины.

+

Ответ 4

e - детерминированная величины, x, y - случайные величины.  

-

Вопрос 94

Как записывается однофакторное регрессионное линейное уравнение?

3

-

Ответ 1

.

-

Ответ 2

.

-

Ответ 3

.

-

Ответ 4

.  

+

Вопрос 95

В линейном уравнении парной регрессии y = a + bx + e параметрами являются

3

-

Ответ 1

x.

-

Ответ 2

y.

-

Ответ 3

a.

+

Ответ 4

b.  

-

Вопрос 96

В линейном уравнении парной регрессии y = a + bx + e переменными являются

3

-

Ответ 1

x.

+

Ответ 2

y.

-

Ответ 3

a.

-

Ответ 4

b.  

-

Вопрос 97

Эконометрическая модель объекта представляет собой

3

-

Ответ 1

экономико-математическую модель с учетом случайных возмущений зависимой переменной.

-

Ответ 2

любую экономико-математическую модель.

-

Ответ 3

экономико-математическую модель с учетом случайных возмущений независимой переменной.

-

Ответ 4

эмпирическую зависимость результирующего признака от фактора.  

+

Вопрос 98

Формализация закономерностей общей эконометрической теории является одним из принципов … эконометрической модели.

3

-

Ответ 1

спецификации.

+

Ответ 2

верификации.

-

Ответ 3

идентификации.

-

Ответ 4

параметризация.  

-

Вопрос 99

Эконометрика – это …

3

-

Ответ 1

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации.  

-

Ответ 2

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

+

Ответ 3

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов.

-

Ответ 4

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информацией.       

-

Вопрос 100

Какое из этих значений может принимать линейный коэффициент корреляции при обратной связи?

3

-

Ответ 1

– 0,8.

+

Ответ 2

0,7.

-

Ответ 3

1,2.

-

Ответ 4

– 1,2.  

-

Вопрос 101

Какое из этих значений может принимать линейный коэффициент корреляции при прямой связи?

3

-

Ответ 1

– 0,6.

-

Ответ 2

0,6.

+

Ответ 3

1,2.

-

Ответ 4

– 1,2.  

-

Вопрос 102

Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах

3

-

Ответ 1

[0, 1).

-

Ответ 2

[–1, 1].

+

Ответ 3

(0, 1).

-

Ответ 4

[0, 1].  

-

Вопрос 103

Коэффициент парной линейной корреляции равен нулю. Это значит, что 

3

-

Ответ 1

отсутствует автокорреляция факторного признака.

-

Ответ 2

отсутствует автокорреляция результативного признака.

-

Ответ 3

между признаками нет линейной корреляционной связи.

-

Ответ 4

между признаками отсутствует какая-либо зависимость.  

+

Вопрос 104

Расчет формулы для коэффициента парной линейной корреляции случайных величин x и y имеет вид 

3

-

Ответ 1

.

-

Ответ 2

.

+

Ответ 3

.

-

Ответ 4

.  

-

Вопрос 105

Линейный коэффициент корреляции

3

-

Ответ 1

выражается квадратичной размерностью показателя. 

-

Ответ 2

показывает в среднем, на сколько отклоняются значения показателя от среднего значения.

-

Ответ 3

является мерой однородности совокупности.

-

Ответ 4

показывает меру тесноты связи между двумя показателями.  

+

Вопрос 106

Линейный коэффициент корреляции – это отношение …  

3

-

Ответ 1

суммы значений показателя к объему совокупности.

-

Ответ 2

суммы квадратов отклонений значений показателя от среднего значения к объему совокупности.

-

Ответ 3

среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине.

-

Ответ 4

ковариации к произведению средних квадратичных отклонений двух показателей.  

+

Вопрос 107

Корреляция подразумевает наличие связи между …

3

-

Ответ 1

случайными факторами.

+

Ответ 2

параметрами.

-

Ответ 3

результатом и случайными факторами.

-

Ответ 4

переменными.  

-

Вопрос 108

Найти дисперсию, если среднее квадратичное отклонение равно 4,5.

3

-

Ответ 1

4,5.

-

Ответ 2

9.

-

Ответ 3

12,25.

-

Ответ 4

20,25.  

+

Вопрос 109

Найти среднее квадратичное отклонение, если дисперсия совокупности равна. 12,25.

3

-

Ответ 1

12,25.

-

Ответ 2

24,5.

-

Ответ 3

4,5.

-

Ответ 4

3,5.  

+

Вопрос 110

Найти среднюю урожайность пшеницы с 1 га за три года: 60ц, 49ц, 41ц.

3

-

Ответ 1

41.

-

Ответ 2

49.

-

Ответ 3

50.

+

Ответ 4

55.  

-

Вопрос 111

Формулой  определяется … показателей x и y.

3

-

Ответ 1

средняя арифметическая величина.

-

Ответ 2

дисперсия.

-

Ответ 3

среднее квадратичное отклонение.

-

Ответ 4

ковариация.  

+

Вопрос 112

Формулой  определяется … показателя x.

3

-

Ответ 1

средняя арифметическая величина.

-

Ответ 2

дисперсия.

-

Ответ 3

среднее квадратичное отклонение.

+

Ответ 4

ковариация.

-

Вопрос 113

Формулой  определяется … показателя x.

3

-

Ответ 1

средняя арифметическая величина.

-

Ответ 2

дисперсия.

+

Ответ 3

среднее квадратичное отклонение.

-

Ответ 4

ковариация.

-

Вопрос 114

Формулой  определяется … показателей x и y.

3

-

Ответ 1

средняя арифметическая величина.

-

Ответ 2

дисперсия.

-

Ответ 3

среднее квадратичное отклонение.

-

Ответ 4

ковариация.

+

Вопрос 115

Формулой  определяется … показателя x.

3

-

Ответ 1

средняя арифметическая величина.

-

Ответ 2

дисперсия.

-

Ответ 3

среднее квадратичное отклонение.

+

Ответ 4

ковариация.

-

Вопрос 116

Формулой  определяется … показателя x.

3

-

Ответ 1

средняя арифметическая величина.

-

Ответ 2

дисперсия.

+

Ответ 3

среднее квадратичное отклонение.

-

Ответ 4

ковариация.

-

Вопрос 117

Формулой  определяется … показателя x.

3

-

Ответ 1

средняя арифметическая величина.

+

Ответ 2

дисперсия.

-

Ответ 3

среднее квадратичное отклонение.

-

Ответ 4

ковариация.

-

Вопрос 118

Среднее квадратичное отклонение:

3

-

Ответ 1

выражается квадратичной размерностью показателя. 

-

Ответ 2

показывает в среднем, на сколько отклоняются значения показателя от среднего значения.

-

Ответ 3

является мерой однородности совокупности.

+

Ответ 4

показывает меру тесноты связи между двумя показателями.

-

Вопрос 119

Дисперсия – это отношение: 

3

-

Ответ 1

суммы значений показателя к объему совокупности.

-

Ответ 2

суммы квадратов отклонений значений показателя от среднего значения к объему совокупности.

+

Ответ 3

среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине.

-

Ответ 4

ковариации к произведению средних квадратичных отклонений двух показателей.  

-

Вопрос 120

Средняя арифметическая величина – это отношение:

3

-

Ответ 1

суммы значений показателя к объему совокупности.

+

Ответ 2

суммы квадратов отклонений значений показателя от среднего значения к объему совокупности.

-

Ответ 3

среднего квадратичного отклонения к средней арифметической величине.

-

Ответ 4

ковариации к произведению средних квадратичных отклонений двух показателей.  

-