книги / Моделирование систем
..pdfзации времени при этом подходе остается аналогич ной рассмотренным в § 2.3 конечным автоматам, то влияние фактора стохастичности проследим также на разновидности таких автоматов, а именно на вероятностных (сгохастическиих) автома тах.
Основные соотношения. В общем виде вероятностный автомат (англ, probabilistic automat) можно определить как дискретный потактный преобразователь информации с памятью, функционирова ние которого в каждом такте зависит только от состояния памяти в нем и может быть описано статистически.
Применение схем вероятностных автоматов (P-схем) имеет важ ное значение для разработки методов проектирования дискретных систем, проявляющих статистически закономерное случайное пове дение, для выяснения алгоритмических возможностей таких систем и обоснования границ целесообразности их использования, а также для решения задач синтеза по выбранному критерию дискретных стохастических систем, удовлетворящих заданным ограничениям.
Введем математическое понятие Р-автомата, используя поня тия, введенные для F-автомата. Рассмотрим множество G, элемен тами которого являются всевозможные пары (*,, zs), где xt и zs — элементы входного подмножества X и подмножества состояний Z соответственно. Если существуют две такие функции <р и ф, то с их помощью осуществляются отображения G->Z и G-*Y, то говорят, что F= <Z, X , Y, <pt ф} определяет автомат детерминиро ванного типа.
Введем в рассмотрение более общую математическую схему. Пусть Ф — множество всевозможных пар вида (zk, yj), где — элемент выходного подмножества Y. Потребуем, чтобы любой элемент множества G индуцировал на множестве Ф некоторый закон распределения следующего вида:
Элементы из Ф |
[zx, у х)... |
(zl t y2)... |
(ZK, УJ - \) (z&yj) |
(*i> z k) |
blx |
b12 |
^ r (j-l) |
КJ
При этом £ £ bkj= \, где bkJ— вероятности перехода автома-
k - 1 j - l
та в состояние zk и появления на выходе сигнала yjt если он был в состоянии zs н на его вход в этот момент времени поступил сигнал xh Число таких распределений, представленных в виде таблиц, равно числу элементов множества G. Обозначим множество этих таблиц через В. Тогда четверка элементов P=<Z, X, У, В} называ ется вероятностным автоматом (Р-автоматом).
Пусть элементы множества G индуцируют некоторые законы распределения на подмножествах Y и Z, что можно представить соответственно в виде:
61
Элементы из Y |
У1 |
Уг |
Уз- i |
Уз |
(xb zs) |
Ч\ |
Яг |
Чз- i |
Чз |
Элементы из Z |
Ч |
z2 |
ZK- I |
ZK |
(хь zs) |
*1 |
z г |
ZK- i |
ZK |
К |
J |
При этом £ |
zk- \ и £ qk= 1, где zk и qk — вероятности перехо- |
jt»i |
*-1 |
да P-автомата в состояние z* и появления выходного сигнала укпри условии, что P-автомат находился в состоянии zs и на его вход поступил входной сигнал х х.
Если для всех к и j имеет место соотношение qkZi=bkji то такой P-автомат называется вероятностным автоматом Мили. Это тре бование означает выполнение условия независимости распределе ний для нового состояния Р-автомата и его выходного сигнала.
Пусть теперь определение выходного сигнала P-автомата зави сит лишь от того состояния, в котором находится автомат в данном такте работы. Другими словами, пусть каждый элемент выходного подмножества Y индуцирует распределение вероятностей выходов, имеющее следующий вид:
Элементы из Y |
у х |
у 2 |
Ук- I |
Ук |
ZK |
S1 |
S2 |
SI-1 |
Sl |
I
Здесь YJ ‘S«= 1J где st — вероятность появления выходного сиг-
нала yt при условии, что P-автомат находился в состоянии zk. Возможные приложения. Если для всех к и i имеет место соот
ношение zkSi=bki, то такой P-автомат называется вероятностным автоматом Мура. Понятие P-автоматов Мили и Мура введено по аналогии с детерминированным F-автоматом, задаваемым P=<Z , X, Y, (р, фу. Частным случаем P-автомата, задаваемого как P=< Z , X, Y, В}, являются автоматы, у которых либо переход в новое состояние, либо выходной сигнал определяются детерминированно. Если выходной сигнал P-автомата определяется детерминированно, то такой автомат называется Y-детерминированным вероятност ным автоматом. Аналогично, Z -детерминированным вероятност ным автоматом называется P-автомат, у которого выбор нового состояния является детерминированным.
Пример 2.4. Рассмотрим У-детерминированный P-автомат, который задан таб лицей переходов (табл. 2.6) и таблицей выходов:
Z . . . . |
z2 |
* * * * |
j |
zk |
Y . . . . Уп |
У12 |
. . . yik- |
1 |
yik |
В этих таблицах ру — вероятность перехода P-автомата из состояния г,- в состо
яние zj. При этом, как и ранее, £ ру= 1.
У-1
62
Первую из этих таблиц можно представить в виде квадратной матрицы размерности К х К , которую будем называть матрицей переходных вероятностей
или просто матрицей переходов P-автомата. В общем случае такая матрица переходов имеет вид
|
|
Ргг |
Ри |
... |
р1£ |
|
|
|
Ргг Ргг ... р2й |
|
|||
|
|
Ршл |
Ркг -* |
Рхх |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.6 |
*к |
|
|
|
••• |
*к |
|
|
Ч |
Ч |
|
*Х-1 |
*х |
|
Ч |
Р и |
Ргг |
|
• • • |
Рг (*-1) |
Ргх |
Ч |
Ргг. |
Ргг |
|
• •• |
Рг (к -1) |
Ргх |
т т т |
# • • |
т • • |
|
• •• |
• •• |
•• • |
2К |
Р « |
Ри |
|
« м |
Рк(к-1) |
Рхх |
|
|
|
|
|
|
Для описания У-детерминированиого P-автомата необходимо задать началь ное распределение вероятностей вида
2 . . . . |
. . . . |
. . . . d^ |
d2 . . . . dg• 1 |
Здесь dK — вероятность того, что в начале работы P-автомат находится в состоянии
к
к. При этом £ d * = l.
к-1
Будем считать, что до начала работы (до нулевого такта времени) Р-автомат всегда находится в состоянии z0 и в нулевой такт времени меняет состояние в соот ветствии с распределением D. Дальнейшая смена состояний P-автомата определяет ся матрицей переходов Рг. Информацию о начальном состоянии P-автомата удобно внести в матрицу Р ^ увеличив ее размерность до (AT-f1)х(АТ+1). При этом первая строка такой матрицы, сопоставляемая состоянию zQ, будет иметь вид (0, dlt d2, ...
..., dx), а первый столбец будет нулевым.
Описанный У-детерминированный P-автомат можно задать в виде ориентиро ванного графа, вершины которого сопоставляются состояниям автомата, а дуги — возможным переходам из одного состояния в другое. Дуги имеют веса, соответст вующие вероятностям перехода рц, а около вершин графа пишутся значения выход ных сигналов, индуцируемых этими состояниями.
Пример 2.5. Пусть задан У-детерминированный Р-автомат |
|
|
||||||||||
|
|
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1,00 |
0 |
|
ч |
ч |
ч |
ч |
ч |
р |
|
А Л |
Л 'ТС |
Л |
А АС |
z |
||||||
/*»= |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
* |
\/ |
\/ |
Ui /J |
\/ |
U)ZJ . |
У |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0,40 |
0 |
0,60 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
0 |
1,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
На рис. 2.5 показан граф переходов этого автомата. Требуется оценить суммар ные финальные вероятности пребывания этого Р-автомата в состояниях z2 и z3.
При использовании аналитического подхода можно записать известные соот ношения из теории марковских цепей и получить систему уравнений для определения финальных вероятностей. При этом начальное состояние z0 можно не учитывать, так как начальное распределение не оказывает влияния на значения финальных вероят ностей. Тогда имеем
0 |
0 |
1,00 |
0 |
|
|
|
0 |
0,75 |
0 |
0,25 |
С—(Сд)—-(Cj, С2) |
с3, сД |
|
0 |
0,40 |
0 |
0,60 |
|||
|
|
|||||
1,00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
где су. — финальная вероятность пребывания P-автомата в состоянии zy. Получаем систему уравнений
ci —С4»
с2= 0,75с2+0,40е3,
СЭ = С1»
с*— =0,25с2+ 0,60сэ.
Добавим к этим уравнениям условие нормировки с1+ с2+ с3+с4.=1. Тогда, решая систему уравнений, получим сх= 5/23, с2= 8/23, с3= 5/23, с4=5/23. Таким образом , с2+ с3 = 13/23=0,5652. Другими словами, при бесконечной работе задан ного в этом примере У-детерминированного Р- автомата на его выходе формируется двоичная последовательность с вероятностью появления
единицы, равной 0,5652.
Рис. 2.5. Граф вероятност ного автомата
Подобные P-автоматы могут испо льзоваться как генераторы марковских последовательностей, которые необхо димы при построении и реализации про цессов функционирования систем S или воздействий внешней среды Е.
Для оценки различных характери стик исследуемых систем, представляе мых в виде P-схем, кроме рассмотрен ного случая аналитических моделей мо жно применять и имитационные моде ли, реализуемые, например, методом статистического моделирования.
2.5. НЕПРЕРЫВНО-СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ (б-СХЕМЫ)
Особенности непрерывно-стохастического подхода рассмотрим на примере использования в качестве типовых математических схем систем массового обслуживания (англ, queueing system), которые
64
будем называть Q-схемами. Системы массового обслуживания представляют собой класс математических схем, разработанных в теории массового обслуживания и различных приложениях для формализации процессов функционирования систем, которые но своей сути являются процессами обслуживания [6, 13, 33, 37, 51].
Основные соотношения. В качестве процесса обслуживания могут быть представлены различные по своей физической природе процес сы функционирования экономических, производственных, техничес ких и других систем, например потоки поставок продукции некото рому предприятию, потоки деталей и комплектующих изделий на сборочном конвейере цеха, заявки на обработку информации ЭВМ от удаленных терминалов и т. д. При этом характерным для работы таких объектов является случайное появление заявок (требований) на обслуживание и завершение обслуживания в случайные моменты времени, т. е. стохастический характер процесса их функционирова ния. Остановимся на основных понятиях массового обслуживания, необходимых для использования Q-схем, как при аналитическом, так и при имитационном.
В любом элементарном акте обслуживания можно выделить две основные составляющие: ожидание обслуживания заявкой и со бственно обслуживание заявки. Это можно изобразить в виде неко торого /-го прибора обслуживания Д (рис. 2.6), состоящего из накопителя заявок Д , в котором может одновременно находиться
4=0, LiB заявок, где L B — емкость z-го накопителя, и канала об служивания заявок (или просто канала) Kh На каждый элемент прибора обслуживания Д поступают потоки событий: в накопитель Д — поток заявок wh на канал JTf — поток обслуживаний и,.
Потоком событий называется последовательность событий, происходящих одно за другим в какие-то случайные моменты времени. Различают потоки однородных и неоднородных собы тий. Поток событий называется однородным, если он характеризу ется только моментами поступления этих событий (вызываю
щими |
моментами) |
и |
задается |
последовательностью |
{ / „ |
} = { 0 |
где t„— момент наступления и-го собы |
тия— неотрицательное вещественное число. Однородный поток событий также может быть задан в виде последовательности про межутков времени между w-м и (и—1)-м событиями {т„}, которая однозначно связана с последовательно стью вызывающих моментов {/„), где
I
UUUDIlllAi |
JJLpn IVXUflZ±- |
тельно к процессу обслуживания для не однородного потока заявок могут быть
Рис. 2.6. Прибор обслужи вания заявок
5 - 4 8 3 3 |
65 |
заданы принадлежность к тому или иному источнику заявок, нали чие приоритета, возможность обслуживания тем или иным типом канала и т. п.
Рассмотрим поток, в котором события разделены интервалами времени хх, т2,...
..., которые вообще являются случайными величинами. Пусть интервалы т1} х2, ...
независимы между собой. Тогда поток событий называется потоком с ограниченным последействием.
Пример потока событий приведен на рис. 2.7, где обозначено 7) — интервал между событиями (случайная величина); Тж— время наблюдения, Гс — момент совершения события.
Интенсивность потока можно рассчитать экспериментально по формуле
где N — число событий, произошедших за время наблюдения Тп. Если 7}=const или определено какой-либо формулой Tj= f(Tj_l), то поток называется детерминирован
ным. Иначе поток называется случайным. Случайные потоки бывают:
—ординарными, когда вероятность одновременного появления 2-х и более событий равна нулю;
—стационарными, когда частота появления событий постоянная;
—без последействия, когда вероятность не зависит от момента ‘ совершения
предыдущих событий.
Поток событий называется ординарным, если вероятность того, что на малый интервал времени At, примыкающий к моменту времени /, попадает больше одного события Р>1 (i, At), пренебрежительно мала по сравнению с вероятностью того, что на этот же интервал времени At попадает ровно одно событие Рг (/, АО, т. е. Рх (/, ДО »-Р>;1 (/, АОЕсли для любого интервала At событие
Р0 (г, Д О +Л (*, Д0+Р>1 (I, Д О -1
как сумма вероятностей событий, образующих полную группу и несовместных, то для ординарного потока событий
Р0 (t, At)+Px (I, Дг)»1, Р >i (<, Д О -0 (ДО,
где О (ДО — величина, порядок малости которой выше, чем At, т. е.
lim [0 (Д0/Дг]=0.
Д|-*0
Стационарным потоком событий называется поток, для которого вероятность появления того или иного числа событий на интервале времени х зависит лишь от длины этого участка и не зависит от того, где на оси времени 01взят этот участок.
Рассмотрим на оси времени 0/ ординарный поток событии и найдем среднее число событий, наступающих на интервале времени At, примыкающем к моменту времени t. Получим
|
|
О.Р0 (/, ДО+1 |
||
|
1 |
1 |
1 |
г* |
|
1 |
1_ 1 |
||
L Тс |
1 |
1Ъ* |
« |
|
^1 |
t*■ |
!1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
! ” |
тн |
1 |
|
||
|
|
Рис. 2.7. Графическое изображение
Рх (Г, Д 0 = Л (/, At).
Тогда среднее число событий, насту пающих на участке времени At в единицу времени, составит [Pj (t, At)]/At. Рассмот рим предел этого выражения при Д/->0. Если этот предел существует, то она назы вается интенсивностью (плотностью) ор
динарного потока событий lim [Рх (/,
Дг-о
66
A/)/Af]= А(/). Интенсивность потока может быть любой неотрицательной функцией времени, имеющей размерность, обратную размерности времени. Для стационар ного потока его интенсивность не зависит от времени и представляет собой постоян ное значение, равное среднему числу событий, наступающих в единицу времени A(f)=A=const.
Возможные приложения. Обычно в приложениях при моделиро вании различных систем применительно к элементарному каналу обслуживания JT* можно считать, что поток заявок w{eW , т. е. интервалы времени между моментами появления заявок (вызыва ющие моменты) на входе К„ образует подмножество неуправля емых переменных, а поток обслуживания ще U, т. е. интервалы времени между началом и окончанием обслуживания заявки, об разует подмножество управляемых переменных.
Заявки, обслуженные каналом Ki} и заявки, покинувшие прибор
Дпо различным причинам необслуженными (например, из-за
переполнения накопителя Д ), образуют выходной поток Y, т. е. интервалы времени между моментами выхода заявок образуют подмножество выходных переменных.
Процесс функционирования прибора обслуживания Д можно представить как процесс изменения состояний его элементов во времени z, (/). Переход в новое состояние для Д означает изменение количества заявок, которые в нем находятся (в канале Kt и в накопи
теле Щ . Таким образом, вектор состояний для Д имеет вид z,=(z,fl, z*), где z® — состояние накопителя Д (z®=0 — накопитель пуст, z,H= 1 — в накопителе имеется одна заявка, ..., — накопи тель полностью заполнен); L® — емкость накопителя Д , измеря емая числом заявок, которые в нем могут поместиться; z* — состо яние канала Kt (z* =0 — канал свободен, z*= 1 — канал занят
ит. д.).
Впрактике моделирования систем, имеющих более сложные структурные связи и алгоритмы поведения, для формализации ис
пользуются не отдельные приборы обслуживания, а Q-схемы, об разуемые композицией многих элементарных приборов обслужива ния Д (сети массового обслуживания). Если каналы К{ различных приборов обслуживания соединены параллельно, то имеет место многоканальное обслуживание (многоканальная Q-схема), а если приборы Д и их параллельные композиции соединены последовате льно, то имеет место многофазное обслуживание (многофазная Q-схема). Таким образом, для задания Q-схемы необходимо ис пользовать оператор сопряжения R, отражающий взаимосвязь эле ментов структуры (каналов и накопителей) между собой.
Связи между элементами Q-схемы изображают в виде стрелок (линий потока, отражающих направление движения заявок). Раз личают разомкнутые и замкнутые Q-схемы. В разомкнутой Q-схеме выходной поток обслуженных заявок не может снова поступить на какой-либо элемент, т. е. обратная связь отсутствует, а в замкнутых
5 * |
67 |
Q-схемах имеются обратные связи, по которым заявки двигаются в направлении, обратном движению вход-выход.
Собственными (внутренними) параметрами Q-схемы будут яв ляться количество фаз 2,ф, количество каналов в каждой фазе Lkj,
j= l, I ? , количество накопителей каждой фазы к = \, Х,ф, ем кость z-ro накопителя L,H. Следует отметить, что в теории мас сового обслуживания в зависимости от емкости накопителя приме няют следующую терминологию для систем массового обслужива ния: системы с потерями (Ь,Б=0, т. е. накопитель в приборе Д отсутствует, а имеется только канал обслуживания Kt), системы
с ожиданием (£,я -»оо, т. е. накопитель Д имеет бесконечную ем кость и очередь заявок не ограничивается) и системы смешанного типа (с ограниченной емкостью накопителя Д ). Всю совокупность собственных параметров Q-схемы обозначим как подмножество Н.
Для задания Q-схемы также необходимо описать алгоритмы ее функционирования, которые определяют набор правил поведения заявок в системе в различных неоднозначных ситуациях. В зависи мости от места возникновения таких ситуаций различают алгорит мы (дисциплины) ожидания заявок в накопителе Д и обслуживания заявок каналом каждого элементарного обслуживающего прибо ра Д Q-схемы. Неоднородность заявок, отражающая процесс в той или иной реальной системе, учитывается с помощью введения клас сов приоритетов.
В зависимости от динамики приоритетов в Q-схемах различают статические и динамические приоритеты. Статические приоритеты назначаются заранее и не зависят от состояний Q-схемы, т. е. они являются фиксированными в пределах решения конкретной задачи моделирования. Динамические приоритеты возникают при модели ровании в зависимости от возникающих ситуаций. Исходя из пра вил выбора заявок из накопителя Д на обслуживание каналом Кь можно выделить относительные и абсолютные приоритеты. От носительный приоритет означает, что заявка с более высоким при оритетом, поступившая в накопитель Д , ожидает окончания об служивания предшествующей заявки каналом Kt и только после этого занимает канал. Абсолютный приоритет означает, что заявка с более высоким приоритетом, поступившая в накопитель Д , пре рывает обслуживание каналом JT; заявки с более низким приорите том и сама занимает канал (при этом вытесненная из К, заявка может либо покинуть систему, либо может быть снова записана на какое-то место в щ .
При рассмотрении алгоритмов функционирования приборов об служивания Д (каналов и накопителей Д ) необходимо также задать набор правил, по которым заявки покидают Д и К{. для Д — либо правила переполнения, по которым заявки в зависимо сти от заполнения Д покидают систему, либо правила ухода,
68
связанные с истечением времени ожидания заявки в Ни для К{— правила выбора маршрутов или направлений ухода. Кроме того, для заявок необходимо задать правила, по которым они остаются в канале Kt или не допускаются до обслуживания каналом Kh т. е. правила блокировок канала. При этом различают блокировки К§по выходу и по входу. Такие блокировки отражают наличие управля ющих связей в Q-схеме, регулирующих поток заявок в зависимости от состояний Q-схемы. Весь набор возможных алгоритмов поведе ния заявок в Q-схеме можно представить в виде некоторого опера тора алгоритмов поведения заявок А.
Таким образом, Q-схема, описывающая процесс функциониро вания системы массового обслуживания любой сложности, одно значно задается в виде Q = (W , U, Н, Z, R, А ).
При ряде упрощающих предположений относително подмно жеств входящих потоков W и потоков обслуживания U (выполнение условий стационарности, ординарности и ограниченного последей ствия) оператора сопряжения элементов структуры R (однофазное одноканальное обслуживание в разомкнутой системе), подмножест ва собственных параметров Н (обслуживание с бесконечной ем костью накопителя), оператора алгоритмов обслуживания заявок А (бесприоритетное обслуживание без прерываний и блокировок) для оценки вероятностно-временных характеристик можно исполь зовать аналитический аппарат, разработанный в теории массового обслуживания. При принятых предположениях в обозначениях Д. Кендалла будет иметь место классическая система обслуживания типа М/М/1 (одноканальная система с марковским входящим пото ком заявок и марковским потоком обслуживания). Рассмотрим на примере основные аналитические соотношения для такой элемен тарной Q-схемы [6, 24, 37].
Пример 2.6. Допустим, что процесс обслуживания начинается при отсутствии заявок в накопителе. Тогда состояния системы массового обслуживания описыва ются следующей системой уравнений:
(Р„ (t+At)=P„ (0 [l-(A +/z)A /]+P„_, (ОЛДг+ P R+I (t)fiAt, п> 1, V o (t+ At)= P0 (О (1 -М О + Л № A t,
где Р„ (/) — вероятность нахождения системы в состоянии zn (t)eZ в момент време ни f, т. е. когда в ней имеется п заявок.
Эти уравнения следуют из того, что вероятность нахождения в системе п заявок
вмомент времени (/+ At) равна вероятности нахождения в системе п заявок в момент /, умноженной на вероятность того, что за время At в систему не поступит ни одной заявки и ни одна заявка не будет обслужена, плюс вероятность нахождения в системе (л—1) заявок в момент t, умноженная на вероятность того, что за время At поступит одна заявка и ни одна заявка не будет обслужена, плюс вероятность нахождения
всистеме (л +1) заявок в момент /, умноженная на вероятность того, что за время At одна заявка покинет систему и не поступит ни одной заявки. Вероятность того, что за время At не поступит ни одной заявки и ни одна заявка не покинет систему, равна
(1—ЯД/) (1—fiAt). Член, содержащий (Д/)2> при составлении дифференциального уравнения опускается. Следовательно, можно записать 1 — (A+n)At. Относительно остальных двух членов первого уравнения заметим, что
69
ЯДг (1—/|Д|)«ДД|, pAt (1-XAt)& pAt.
Перенеся Р„ (/) влево н устремив At к нулю, получим систему дифференциальных уравнений
fdP„ (t)ldt=-(X+ti)P„(t)+*Pn-i (O + A + i (0» n > h
W o (t)/dt= -XPQ(0 + р Л (О-
Найдем выражение для математического ожидания числа заявок, находящихся в накопителе, и среднего времени ожидания заявок в накопителе для стационарного состояния p=Xjp<\. Приравняв нулю производные по времени и исключив, таким образом, время t из уравнений, получим систему алгебраических уравнений
kl+p)Pn=lPn-i+№n-u |
Г(1+Р)ЛшА+1+РЛ»-ь n>U |
W o = P P i . |
( p i = P P o - |
Пусть в первом уравнении л=1. Тогда (1 +p)pj =Р2 +РРо* Подставив сюда
значение р г из второго уравнения, находим р2—РгРо> Повторяя эти операции,
«
получаем р„=р2р0, причем |
р„=1, так как это сумма вероятностей того, что |
л-0
в системе нет ни одной заявки, имеется одна заявка, две заявки и т. д. Сумма этих
вероятностей должна быть равна единице, так как рассматриваются все возможные
00
состояния системы. Поэтому £ р р0=1,
я-0
во со
или Е РоР =Ро Е р =Ро/(1-р)=1> откуда р0- 1 - р . Следовательно, рп= р (1 —р).
я-0 л-0
Полученное выражение представляет собой геометрическое распределение. Математическое ожидание числа заявок, находящихся в системе (приборе),
А.= Е «Рл=(1- Р ) Е лр " = р (1—Р)«
л-0 л-0
Отметим, что 1„— среднее значение и возможны колебания числа заявок, ожида ющих обслуживания, что можно оценить с помощью дисперсии:
D Ы " Е 0 » -4 )* Л - Е ^ Р п - Ь /а - р )] 2.
л-0
При этом
Е «2рл= ( 1 - р> Е « V = p /(i-p )+ 2 p 2/(i~ p )2.
л-0 л-0
Следовательно,
D И = Р /(1 -р )+ 2 р 2/(1 -р )2-
Математическое ожидание числа заявок, находящихся в накопителе,
00
\ = Е (л- 1)Рл=1.- Р =р/(1 - р ) - Р = р2/(1 - р).
Л—1
Среднее время ожидания заявок в накопителе
'н='/вД = я 1/и (1 -р)].
70