Эконометрика лаб 4

ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТОМ ВЕЗДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫЙ!

Что такое линеаризация?

1

процедура преобразования нелинейной зависимости к линейному виду

2

выявление наличия или отсутствия линейной связи между переменными модели

3

построение линейного графика зависимости

4

процесс весенней линьки зайцев

Необходимо ли построения графика при исследовании

нелинейной регрессионной зависимости?

1

не необходимо, но весьма желательно

2

да, без графика не найти формулу зависимости

3

нет, графики строить вообще не нужно

4

графики строят только для линейной регрессии

Что в Вашей задаче выступает в качестве

зависимой переменной?

1

выпуск

2

капиталовожения

3

трудовые затраты

4

функция Кобба-Дугласа

Для чего используются производственные функции?

1

для определения количественной связи между затратами и выпуском продукции

2

для определения зависимости между производством и потреблением

3

для построения нелинейных регрессионных моделей

4

для определения объема производства продукции

Что описывает функция Кобба-Дугласа?

1

связь между национальным доходом и рабочей силой и производственными фондами

2

зависимость спроса на товары различных групп от дохода населения

3

парную нелинейную регрессионную зависимость

4

прекрасный мир частного капитала

Сколько переменных содержит функция Кобба-Дугласа?

1

3

2

2

3

6

4

1

Связь переменной N c C и L

в Вашей задаче

1

прямая нелинейная

2

парная нелинейная

3

прямая множественная линейная

4

обратная множественная нелинейная

Что выражают параметры b1 и b2 в функции Кобба-Дугласа?

1

являются эластичностями объема выпуска продукции по факторам производства

2

величины затрат капитала и труда

3

величины отдачи от масштаба факторов производства

4

условные эффективности различных производств

Что отражает сумма b1 + b2

в функции Кобба-Дугласа?

1

отдачу от масштаба

2

совокупные затраты труда и капитала

3

величину общего объема выпуска

4

эффективность производства

Если в производственной функции Кобба-Дугласа

b1 + b2 = 1, то имеет место

1

постоянная отдача от масштаба

2

убывающая отдача от масштаба

3

возрастающая отдача от масштаба

4

производительность и фондовооруженность труда

Что означает "постоянная отдача от масштаба"

в производственной функции Кобба-Дугласа?

1

что увеличение объема выпуска равно увеличению затрат ресурсов

2

неизменность объемов выпуска

3

неизменность затрат ресурсов

4

равенство между b1 и b2

При b1 + b2 = 1 в производственной функции Кобба-Дугласа

1

производительность труда растет медленнее фондовооруженности

2

производительность труда растет быстрее фондовооруженности

3

объем выпуска растет быстрее затрат труда и капитала

4

функцию можно рассматривать как линейную

Что выражает параметр а

в производственной функции Кобба-Дугласа?

1

условную эффективность

2

производительность труда

3

фондовооруженность труда

4

эластичность выпуска по факторам производства

Если при прочих равных параметр а в производственной функции Кобба-Дугласа

для предприятия 1 равен 0,44, а для предприяти 2 равен 0,58, значит

1

предприятие 1 работает менее эффективно, чем предприятие 2

2

предприятие 1 работает более эффективно, чем предприятие 2

3

производительность труда на 1-м предприятии равна 0,44, а на 2-м - 0,58

4

эластичность выпуска предпритияй 1 и 2 находятся в соотношении 0,44 / 0,58

Можно ли учесть в производственной функции Кобба-Дугласа

зависящий от периодов времени технический прогресс?

1

можно

2

нельзя

3

технический прогресс в принципе нельзя учесть

4

можно, только не во временной динамике

Что означает выражение #Н/Д, выводимое для параметра а

на втором этапе решения Вашей задачи?

1

что нет данных по характеристикам а, т.к. он равен нулю

2

что получено недопустимое значение а

3

что а надо рассчитывать как b1 + b2

4

что в исходных данных есть статистические выбросы

Какая величина «Р-значения» подтверждает влияние х на у?

1

Р-значение для него меньше 0,05

2

Р-значение для него отрицательно

3

Р-значение для него по модулю больше либо равно 0,7

4

Р-значение для него положительно

При одновременной незначимости нескольких

объясняющих переменных модели нужно

1

удалить их последовательно, начиная с той, чье Р-значение больше

2

прекратить решение задачи до пополнения исходных статистических данных

3

произвести их одновременное удаление

4

удалить их последовательно, начиная с той, чье Р-значение меньше

Для практического удаления из модели y = a + bx

незначимого коэффициента регрессии а необходимо

1

активизировать в окне "Регрессия" поле «Константа-ноль»

2

удалить из исходных данных столбец переменной у

3

перейти к нелинейной зависимости

4

удалить из исходных данных столбец переменной х

Для практического удаления из модели y = a + bx

незначимого коэффициента регрессии b необходимо

1

удалить из исходных данных столбец переменной х

2

активизировать в окне"Регрессия" поле «Константа-ноль»

3

удалить из исходных данных столбец переменной у

4

перейти к нелинейной зависимости

Что следует делать, если коэффициент регрессии не значим?

1

удалять из модели переменную, которой он соответствует

2

плакать

3

увеличить количество наблюдений

4

увеличить количество зависимых переменных

Сколько условий обязательно должно выполняться

для признания регрессионной модели качественной?

1

три

2

четыре

3

восемь

4

шесть

Регрессионная модель считается качественной

при обязательном выполнении следующих условий:

1

связь в модели тесная, объясняющие переменные значимы, наблюдений достаточно

2

связь в модели прямая, объясняющие переменные значимы, выбросы отсутствуют

3

связь в модели линейная, все Р-значения положительны, RSS > ESS

4

связь в модели тесная, стандартные ошибки коэффициентов регрессии не превышают 0,5

Можно ли на основании решения Excel

прогнозировать изменение Y в зависимости от изменения X?

1

можно, только если построенная регрессионная модель является качественной

2

можно, только если регрессия - линейная

3

прогноз вообще невозможен на основании построения модели

4

всегда можно

Теснота связи в уравнении регрессии определяется с помощью

1

коэффициента корреляции

2

коэффициентов регрессии

3

Р-значения

4

Значимости F

Что проверяется с помощью коэффициента корреляции?

1

теснота связи между факторами в уравнении регрессии

2

достоверность параметра a в уравнении регрессии

3

достоверность параметра b в уравнении регрессии

4

достаточность статистической информации для анализа

Для констатации наличия тесной связи

в регрессионной модели необходимо

1

чтобы модуль коэффициента корреляции был не меньше 0,7

2

чтобы количество наблюдений в исследуемой выборке было не менее 20

3

чтобы коэффициенты регрессии были статистически значимы

4

чтобы отсутствовали статистические выбросы

Коэффициент корреляции при решении в пакете Excel

выдается как величина

1

"Множественный R"

2

"Значимость F"

3

"Регрессия"

4

"Y-пересечение"

Коэффициент корреляции измеряется

1

является безразмерной величиной

2

в единицах размерности зависимой переменной

3

в единицах размерности независимой переменной

4

в произведении единиц размерности зависимой и независимой переменных

Достоверность коэффициента корреляции в решении Excel

определяется с помощью

1

Значимости F

2

коэффициента детерминации

3

стандартной ошибки уравнения регрессии

4

Р-значения

Величина «Значимость F» показывает

1

вероятность недостоверности коэффициента корреляцими

2

вероятность незначимости соответствующего коэффициента регрессии

3

вероятность наличия статистических выбросов

4

величину значительности Фишера

Что означает незначимость коэффициента корреляции?

1

что рассчитанный коэффициент корреляции не достоверен

2

что связь между переменными в уравнении не является тесной

3

что полученные результаты не значат абсолютно ничего

4

что для анализа использовано слишком много наблюдений

В каком случае коэффициент корреляции может быть не достоверен?

1

в случае нерепрезентативности выборки

2

в случае, если его величина меньше 0,7

3

в случае, если он отрицателен

4

в случае, если единицы измерения переменных Х и Y различны

В каком случае коэффициент корреляции считается незначимым?

1

если величина "Значимость F" больше 0,05

2

если его значение по модулю меньше 0,7

3

если величина "Нормированный R-квадрат" больше 0,5

4

если величина "Значимость F" меньше либо равна 0,05

Что показывает коэффициент детерминации?

1

объясненную регрессией долю дисперсии зависимой переменной у

2

объясненную долю ошибки уравнения регрессии

3

долю необъясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной

4

объясненную регрессией долю дисперсии независимой переменной х

Какой показатель выражает, какая доля используемых в регрессионном анализе

наблюдений описывается регрессионной моделью?

1

коэффициент детерминации

2

нормированный коэффициент детерминации

3

Значимость F

4

коэффициент корреляции

Что показывает величина

нормированного коэффициента детерминации?

1

какая доля общей дисперсии объясняется включенными в регрессионную модель факторами

2

норму, рассчитанную для коэффициента детерминации конкретной модели

3

прямая или обратная связь существует между зависимой и независимой переменными модели

4

какая доля общей дисперсии объясняется уравнением регрессии

Величина RSS показывает

1

величину дисперсии зависимой переменной, объясненной регрессией

2

величину дисперсии зависимой переменной, не объясненной регрессией

3

величину коэффициента детерминации

4

общий разброс зависимой переменной вокруг ее среднего значения

Как рассчитывается коэффициент детерминации?

1

RSS / TSS

2

ESS / TSS

3

ESS / RSS

4

TSS / ESS

Что такое остаток?

1

разность между реальным и расчетным значением у

2

разность между расчетным и средним значением у

3

разность между 1 и величиной «Р-значение»

4

разность между 0,7 и величиной коэффициента корреляции

Какое количество остатков выводится при проведении регрессии?

1

равное количеству наблюдений

2

равное сумме параметров регрессии

3

равное количеству переменных модели

4

равное количеству статистических выбросов

Что такое статистический выброс?

1

наблюдение, которое резко отклоняется от линии регрессии

2

наблюдение, для которого совпадают реальное и расчетное значения y

3

наблюдение, для которого совпадают реальное и среднее значения у

4

последнее наблюдение в выборке

Какое наблюдение считается статистическим выбросом?

1

наблюдение, величина стандартного остатка которого по модулю больше 2

2

наблюдение, величина стандартного остатка которого по больше 0,05 (5%)

3

наблюдение, не вошедшее в выборку, по которой производится регрессионный анализ

4

наблюдение, порядковый номер которого больше 40

В каких случаях не обязательно удаление статистических выбросов?

1

в случае сильной связи в регрессионной модели

2

в случае репрезентативности выборки

3

статистические выбросы необходимо исключать из модели всегда

4

в случае построения нелинейной модели

Каковы последствия удаления статистических выбросов

в регрессионном анализе?

1

увеличение тесноты связи в модели

2

возникающее чувство глубокого удовлетворения

3

устранение автокорреляции

4

улучшение статистической значимости коэффициентов регрессии

Если в производственной функции Кобба-Дугласа

b1 + b2 < 1, то имеет место 

1

убывающая отдача от масштаба

2

возрастающая отдача от масштаба

3

наличие статистических выбросов

4

постоянная отдача от масштаба

Если при прочих равных параметр а в производственной функции Кобба-Дугласа для предприятия 1 равен 0,38, а для предприяти 2 равен 0,34, значит

1

предприятие 1 работает более эффективно, чем предприятие 2

2

предприятие 1 работает менее эффективно, чем предприятие 2

3

производительность труда на 1-м и 2-м предприятиях находятся в соотношении 0,38 / 0,34

4

эластичность выпуска предпрития 1 на 4% выше, чем у предприятия 2

Сколько условий обязательно должно выполняться

для признания регрессионной модели качественной?

1

три

2

два

3

одно

4

четыре

Какой показатель характеризует тесноту связи

в уравнении регрессии?

1

коэффициент корреляции

2

стандартизованный остаток

3

совокупность значений "Верхние 95%" и "Нижние 95%"

4

Значимость F

Что необходимо сделать в случае незначимости

коэффициента корреляции?

1

увеличить количество наблюдений в исследуемой выборке

2

горько заплакать

3

удалить из модели константу а

4

вывод о слабой связи в модели

Что означает "возрастающая отдача от масштаба"

в производственной функции Кобба-Дугласа?

1

что увеличение объема выпуска больше увеличения затрат ресурсов

2

увеличение объемов выпуска

3

возрастание затрат ресурсов

4

выполнение соотношения b1 > b2

Если при прочих равных параметр а в производственной функции Кобба-Дугласа для предприятия 1 равен 0,16, а для предприятия 2 равен 0,56, значит

1

предприятие 1 работает менее эффективно, чем предприятие 2

2

предприятие 1 работает более эффективно, чем предприятие 2

3

производительность труда на 2-м предприятии на 40% выше, чем на 1-м

4

фондовооруженность труда на 2-м предприятии на 40% выше, чем на 1-м

Для чего в эконометрике используются

графические изображения?

1

для более наглядного представления законов распределения случайных величин

2

они служат основой для принятия решения

3

для более точного расчета числовых характеристик экономических объектов

4

для того, чтобы продемонстрировать свое умение их строить

Ваша задача является

1

задачей множественной нелинейной регрессии

2

задачей парной нелинейной регрессии

3

задачей множественной линейной регрессии

4

задачей обратной регрессии

Если в производственной функции Кобба-Дугласа

b1 + b2 > 1, то имеет место

1

возрастающая отдача от масштаба

2

линейная регрессия

3

постоянная отдача от масштаба

4

убывающая отдача от масштаба

Что означает "убывающая отдача от масштаба"

в производственной функции Кобба-Дугласа?

1

что увеличение объема выпуска меньше увеличения затрат ресурсов

2

снижение объемов выпуска

3

снижение затрат ресурсов

4

выполнение соотношения b1 < b2

Если при прочих равных параметр а в производственной функции Кобба-Дугласа

для предприятия 1 равен 0,26, а для предприяти 2 равен 0,13, значит

1

предприятие 1 работает более эффективно, чем предприятие 2

2

предприятие 1 работает менее эффективно, чем предприятие 2

3

производительность труда на 1-м предприятии равна 0,26, а на 2-м - 0,13

4

эластичность выпуска предпритияй 1 и 2 находятся в соотношении 0,26 / 0,13

После записи уравнения регрессии необходимо

1

оценить качество полученного уравнения

2

написать об этом в газету

3

определить зависимые и независимые переменные

4

рассчитать сумму квадратов остатков

Регрессионная модель считается качественной,

если выполняются следующие условия:

1

| Множественный R | >= 0,7, Значимость F < 0,05, все Р-значения < 0,05

2

Множественный R > 0, отстутсвие статистических выбросов

3

| Множественный R | >= 0,5, Y-пересечение >= 1, Р-значения для х < 0,05

4

| Множественный R | > 0,05, Значимость F <= 0,7, все Р-значения <= 5

С помощью какой величины определяется

теснота связи в уравнении регрессии?

1

с помощью коэффициента корреляции

2

с помощью величины Значимость F

3

с помощью коэффициентов регрессии

4

с помощью Y-пересечения

Коэффициент корреляции оценивает

1

тесноту связи в уравнении регрессии

2

статистическую значимость коэффициентов регрессии

3

величину общей дисперсии независимой переменной

4

95-% интервал, в который попадают оценки истинных параметров регрессии

Тесная связь между перменными модели

констатируется в том случае, если

1

коэффициент корреляции по модулю не меньше 0,7

2

величина Значимость F меньше 0,05

3

все Р-значения меньше 0,05

4

статистические выбросы отсутствуют

В результатах решения задачи в Excel коэффициент корреляции отображается как:

1

Множественный R

2

Значимость F

3

Y-пересечение

4

переменная Х1

Коэффициент корреляции изменяется в пределах

1

от –1 до 1

2

от 0 до 100

3

от – бесконечности до + бесконечности

4

от 0 до 1

При помощи чего определяется значимость коэффициента корреляции?

1

при помощи проверки нуль-гипотезы для него

2

при помощи коэффициентов регрессии

3

при помощи графика плотности вероятности нормального распределения

4

при помощи родных и близких

Для чего служит величина "Значимость F"?

1

для определения достоверности коэффициента корреляции

2

для определения тесноты связи в построенном уравнении регрессии

3

является одним из коэффициентов уравнения регрессии

4

для определения стандартной ошибки уравнения регрессии

Причиной недостоверности коэффициента корреляции

может служить

1

недостаточное количество наблюдений

2

величина Значимости F, большая 5%

3

невозможность точного определения доверительного интервала для параметров a и b

4

незначимость соответствующих коэффициентов регрессии

В каком случае коэффициент корреляции признается не достоверным?

1

если Значимость F больше или равна 5%

2

если Множественный R меньше 0,7

3

если Стандартная ошибка больше 0,5

4

если Р-значение меньше 5%

В результатах решения Вашей задачи коэффициент детерминации отображается как:

1

R-квадрат

2

Значимость F

3

Множественный R

4

Y-пересечение

Какой показатель выражает, какая доля используемых в регрессионном анализе

наблюдений описывается включенными в модель факторами?

1

нормированный коэффициент детерминации

2

Значимость F

3

коэффициент корреляции

4

коэффициент детерминации

Величина ЕSS показывает

1

величину дисперсии зависимой переменной, не объясненной регрессией

2

величину коэффициента корреляции

3

общий разброс зависимой переменной вокруг ее среднего значения

4

величину дисперсии зависимой переменной, объясненной регрессией

Какой должна быть сумма квадратов остатков

при использовании МНК?

1

минимальной

2

максимальной

3

нулевой

4

положительной

Что такое статистический выброс?

1

нетипичное наблюдение, подлежащее удалению

2

стандартная ошибка уравнения регрессии

3

незначимый коэффициент корреляции

4

процесс отбрасывания незначимых переменных модели

Каким образом при решении регрессионной задачи в пакете Excel обнаруживаются статистические выбросы?

1

по величинам стандартных остатков наблюдений

2

по величинам Р-значений

3

по величинам стандартных ошибок

4

с помощью активизации поля "Константа-ноль" в окне "Регрессия"

В каких случаях необходимо

удаление статистических выбросов?

1

в случае низкого значения коэффициента корреляции

2

в случае высокого значения коэффициента корреляции

3

в случае, если Значимость F больше 5%

4

в случае построения нелинейной модели