Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пм тести.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
28.01.2022
Размер:
9.76 Mб
Скачать

  1. Для перевірки значущості, які гіпотези висуваються:

  1. Н0 і Н1

  2. Н0 і На

  3. Н2 і На

  4. Н1 і На

  1. Парна лінійна регресія має вигляд:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  1. До якої задачі відноситься критерій оптимальності про максимальний сумарний ефект виконання робіт:

  1. Задача про призначення

  2. Транспортна задача

  3. Задачу про «дієту» (або про суміш)

  4. Задача оптимального розподілу виробничих потужностей

  5. Задача комівояжера

  1. Опорний план транспортної задачі перевіряють на:

  1. Четверту умови оптимальності

  2. Третю умови оптимальності

  3. Першу умови оптимальності

  4. Другу умови оптимальності

  1. Специфікація моделі – це:

  1. Перевірка моделі, зіставлення її з дійсністю, з’ясування відповідності реальним даним і змістовному уявленню про об’єкт й мету моделювання

  2. Інший варіант

  3. Функція чи система функцій, що кількісно описують залежність між соціально-економічними показниками, один чи кілька з яких є залежною змінною, інші - незалежні

  4. Аналітична форма економетричної моделі на основі досліджуваних чинників

  1. Двоїсті задачі розв’язуються:

  1. Методом множників Лагранжа

  2. Симплекс і графічним методами

  3. Тільки графічний методом

  4. Тільки симплекс методом

  1. Якими методами дозволяється одержати єдине рішення за заданим критерієм оптимальності:

  1. Непрямими

  2. Опосередкованими

  3. Прямолінійними

  4. Прямими

  1. Стандартні похибки оцінок параметрів моделі характеризують:

  1. Ступінь випадкового розсіювання оцінок параметрів моделі

  2. Істотність зв’язку між змінними економетричної моделі

  3. Інший варіант

  4. Середні лінійні коливання оцінок параметрів моделі навколо свого математичного сподівання

  1. Стандартні похибки оцінок параметрів моделі характеризують:

  1. Істотність зв’язку між змінними економетричної моделі

  2. Напрямок зв’язку між змінними економетричної моделі

  3. Середні лінійні коливання оцінок параметрів моделі навколо свого математичного сподівання

  4. Інший варіант

  1. Критерій Фішера в алгоритмі Феррара-Глобера використовується для визначення:

  1. Попарної мультиколінеарності незалежних змінних моделі

  2. Мультиколінеарності кожної незалежної змінної з усіма іншими

  3. Наявності мультколінеарності в масиві незалежних змінних

  4. Варіацію залежної змінної, яка пояснюється варіацією незалежних змінних

  1. Критерій Стьюдента в алгоритмі Феррара-Глобера використовується для визначення:

  1. Попарної мультиколінеарності незалежних змінних моделі

  2. Мультиколінеарності кожної незалежної змінної з усіма іншими

  3. Наявності мультколінеарності в масиві незалежних змінних

  4. Рівня тісноти зв’язку всіх пояснювальних змінних із залежною

  1. Критерій Х^2 в алгоритмі Фаррара-Глобера використовується для визначення:

  1. Залежної та незалежної змінних з високою кореляцією

  2. Наявності мультиколінеарності в масиві незалежних змінних

  3. Попарної мультиколінеарності незалежних змінних моделі

  4. Мультиколінеарності кожної незалежної змінної з усіма іншими

  1. Автокореляція – це:

  1. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень (гетероскедастичність)

  2. Існування кількісної залежності між дисперсією пояснювальної змінної

  3. Існування тісної лінійної залежності, або сильної кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними(мультиколінеарність)

  4. Наявність взаємозв’язку між послідовними елементами часового чи просторового ряду даних

  1. Мультиколінеарність – це:

  1. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень

  2. Наявність зв’язку, де незалежні змінні моделі не зв’язані із залишками

  3. Існування тісної лінійної залежності, або сильної кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними

  4. Наявність взаємозв’язку між послідовними елементами часового чи просторового ряду даних

  1. Гетероскедастичність – це:

  1. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень

  2. Інший варіант

  3. Існування тісної лінійної залежності, або сильної кореляції, між двома чи більше пояснювальними змінними

  4. Наявність взаємозв’язку між послідовними елементами часового чи просторового ряду даних

  1. Перевірка якості побудованої моделі називається:

  1. Ідентифікація моделі

  2. Специфікація моделі

  3. Верифікація моделі

  4. Інший варіант

  1. До необхідних умов існування сідлової точки не входить:

  1. 1(-)

  2. 2

  3. 3(-)

  4. 4(-)

  1. Двоїсті пари задач лінійного програмування бувають:

  1. Дискретними та неперервними

  2. Лінійними та нелінійними

  3. Симетричними та несиметричними

  4. Інший варіант

  5. Статичні та динамічні

  1. Назвати задачу, де розглядається певна кількість пунктів виробництва та споживання деякої однорідної продукції:

  1. Задача про призначення

  2. Транспортна задача

  3. Задачу про «дієту» (або про суміш)

  4. Задача оптимального розподілу виробничих потужностей

  5. Задача комівояжера

  1. Дослідження операцій – це:

  1. Довільний набір невід’ємних значень керованих змінних, що задовольняють всім вимогам системних обмежень та мають економічний зміст (Допустимий розв’язок задачі (план))

  2. Це деякий показник, який має економічний зміст та служить способом формалізації конкретної мети управління і виражається за допомогою цільової функції через фактори моделі (Критерій оптимальності)

  3. Дисципліна, яка вивчає застосування кількісних методів обґрунтування рішень у всіх областях цілеспрямованої людської діяльності

  4. Сукупності якісних залежностей критеріїв оптимальності і різного роду обмежень від факторів, які є суттєвими для адекватного відображення функціонування об’єкта (Концептуальна(формалізована) модель об’єкта)

  1. Діагностика стаціонарної точки М відбувається за:

Соседние файлы в предмете Моделирование