Лаба 7 / Решение 2
.docxФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный университет
Кафедра Вычислительной математики и кибернетики
Отчет
по лабораторной работе № 7
по предмету Эконометрика
Цель работы:
Построение прогноза продаж мобильных в башкирии.
-
Построение ARIMA
В нашем случае тип процесса - DS(I(1)), поэтому будем строить структуру ARIMA по следующему правилу: зависимая переменная – исходная продифференцированная, независимая – ARMA.
Проверяем на наличие структурных скачков и излома:
Рисунок 1DS(I(1))
Рисунок 2 Тест Кландта Эндрюса
Тест показал наличие излома в точке 2008M07, введем фиктивные переменные:
Рисунок 3Вводим d1 dt
-
ARMA
Рисунок 4 AR
При выборе ar(1) модель значима, D-W = 2,24, R^2=0.17
Рисунок 5 MA
При выборе ma(1) модель значима D-W=1,78, R^2=0,25
-
Результаты оценивания, проведенные тестом Кванда Эндрюса
Рисунок 6 С1
Рисунок 7 Тест Квандта Эндрюса
Рисунок 8 С1 С2
Рисунок 9 С1 С2 С3
Рисунок 10 С1 С2 С3 С4
-
Построение прогноза
Рисунок 11 График прогноза
Вывод:
Коэффициент Тейла близок к 0, доля вариации 0,28, доля ковариации 0,72 говорят о неплохом качестве прогноза, но значения средних ошибок опровергают это утверждение.
Уфа 2016