МУ Эконометрика 1583
.pdf61
Таблица 43
n |
y |
x1 |
x2 |
n |
y |
x1 |
x2 |
n |
y |
x1 |
x2 |
1 |
-1,4 |
-1,7 |
-0,7 |
18,0 |
-3,8 |
-0,4 |
-2,1 |
35,0 |
3,0 |
2,0 |
0,4 |
2 |
2,8 |
1,5 |
0,7 |
19,0 |
-0,6 |
-1,8 |
0,6 |
36,0 |
6,3 |
-0,5 |
1,5 |
3 |
2,1 |
0,8 |
0,3 |
20,0 |
7,0 |
1,3 |
2,3 |
37,0 |
5,5 |
0,0 |
1,9 |
4 |
-5,1 |
0,7 |
2,9 |
21,0 |
26,1 |
0,2 |
4,4 |
38,0 |
-15, |
0,3 |
-3,5 |
5 |
1,5 |
0,7 |
-0,2 |
22,0 |
7,4 |
1,3 |
2,2 |
39,0 |
-1,5 |
-2,0 |
-0,9 |
6 |
1,0 |
0,2 |
-1,3 |
23,0 |
0,8 |
-0,1 |
1,5 |
40,0 |
-1,5 |
0,7 |
-1,5 |
7 |
0,2 |
-0,4 |
-2,7 |
24,0 |
1,9 |
0,7 |
0,3 |
41,0 |
6,7 |
-0,2 |
1,4 |
8 |
-1,1 |
-1,1 |
-0,7 |
25,0 |
2,0 |
1,1 |
-0,2 |
42,0 |
1,8 |
0,3 |
-2,7 |
9 |
1,7 |
0,2 |
-1,6 |
26,0 |
-23, |
-0,7 |
7,8 |
43,0 |
2,6 |
0,5 |
1,8 |
10 |
-0,3 |
-0,6 |
0,7 |
27,0 |
-2,5 |
-1,2 |
-1,2 |
44,0 |
-5,2 |
1,9 |
-1,9 |
11 |
-4,9 |
0,3 |
-1,9 |
28,0 |
-1,3 |
-0,8 |
1,8 |
45,0 |
-4,7 |
-0,2 |
-1,9 |
12 |
5,9 |
0,4 |
1,6 |
29,0 |
-0,2 |
-1,3 |
2,9 |
46,0 |
-0,4 |
-0,2 |
2,0 |
13 |
2,2 |
0,8 |
0,4 |
30,0 |
3,4 |
0,2 |
-1,9 |
47,0 |
-0,5 |
-1,6 |
1,3 |
14 |
-6,9 |
0,8 |
-2,1 |
31,0 |
-5,5 |
1,1 |
2,1 |
48,0 |
1,2 |
0,4 |
-2,0 |
15 |
0,9 |
-1,0 |
1,2 |
32,0 |
1,3 |
-0,6 |
1,5 |
49,0 |
0,7 |
0,2 |
1,9 |
16 |
1,6 |
0,3 |
0,3 |
33,0 |
1,5 |
0,8 |
-0,5 |
50,0 |
1,9 |
1,0 |
-2,2 |
17 |
2,1 |
0,6 |
-1,3 |
34,0 |
2,0 |
0,9 |
0,2 |
|
|
|
|
Задания:
1.Рассмотреть линейную модель зависимости y от x1, x2 и константы. Оценить данную модель с помощью обычного метода наименьших квадратов.
2.Вычислить ковариационную матрицу оценок коэффициентов способом, предложенным Уайтом.
3.Проверить гипотезу о наличии гетероскедастичности, используя обобщенный тест Уайта. Основываясь на результатах теста, можете ли вы выдвинуть предположения о природе гетероскедастичности? Почему?
4.Выполнить еще не менее двух тестов на обнаружение гетероскедастичности.
5.Основываясь на результатах тестов, определить форму гетероскедастичности и оценить модель, используя взвешенный метод наименьших квадратов. (Подсказка: попробуйте рассмотреть мультипликативную форму.)
6.Выбрать наилучшую, на ваш взгляд, модель из рассмотренных
выше.
Задача 5. Оценить параметры модели обычным и взвешенным МНК. Проверить модель на гетероскедастичность. Данные представлены с табл. 44.
62
|
|
|
Таблица 44 |
№ п/п |
Объем потребления про- |
Цена за единицу |
Доход на душу |
дукции на душу населе- |
продукции |
населения |
|
|
ния, тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
CONSUMPTION |
PRICE |
INCOME |
1 |
200 |
30 |
80 |
2 |
220 |
35 |
75 |
3 |
230 |
40 |
85 |
4 |
225 |
35 |
90 |
5 |
240 |
45 |
95 |
6 |
250 |
50 |
93 |
7 |
255 |
55 |
97 |
8 |
260 |
62 |
100 |
9 |
200 |
30 |
80 |
10 |
220 |
38 |
75 |
11 |
230 |
40 |
85 |
12 |
225 |
36 |
90 |
13 |
240 |
45 |
95 |
14 |
250 |
50 |
93 |
15 |
255 |
55 |
97 |
16 |
260 |
60 |
98 |
Задания:
1.Рассмотреть линейную модель зависимости CONSUMPTION (y) от PRICE (x1), INCOME (x2) и константы. Оценить данную модель с помощью обычного метода наименьших квадратов.
2.Проверить наличие гетероскедастичности с помощью параметри-
ческого теста Гольфреда Квандта.
3.Оценить модель взвешенным МНК.
4.Определить ковариационную матрицу.
5.Проверить достоверность связи в моделях, описанных МНК и ОМНК. Сравнить параметры, полученные разными способами.
63
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики /С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
2.Акулич, И. Л. Математические методы и компьютерные техно-
логии решения |
оптимизационных задач |
/И. |
Л. |
Акулич, |
В. Ф. Стрельчонок. Рига, 2000. |
|
|
|
|
3. Доугерти, К. |
Введение в эконометрику: |
пер. |
с |
англ. / |
К. Доугерти. М.: ИНФРА-М, 1996. 416 с. |
|
|
|
|
4.Елисеева, И.И. Эконометрика: учебник /И.И. Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 2002.
5. Елисеева, И.И. |
Общая теория |
статистики: учебник / |
И.И. Елисеева, |
М.М. Юзбашев; |
под ред. чл.-кор. РАН |
И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 1995. 368 с.
6.Князевский, В.С. Анализ временных рядов и прогнозирование: учеб. пособие /В.С. Князевский, И.В. Житников. – Ростов-н/Д:
РГЭА, 1998. – 161 с.
7.Куликов, Ю.Г. Экономико-математические методы и модели
/Ю.Г. Куликов. М.: МПСИ, 2000. 96 с.
8.Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов /Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
9.Лева, О.В. Эконометрика: учеб. пособие/О.В. Лева. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2002. – 80 с.
10.Магнус, Я.Р. Эконометрика: начальный курс /Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2000. – 400 с.
11.Минюк, С.А. Математические методы и модели в экономике /С.А. Минюк. М.: ТетраСистемс, 2002. 432 с.
12.Практикум по эконометрике: учеб. пособие /И.И. Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.
13.Федосеев, В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели /В.В.Федосеев. М.: ЮНИТИ, 1999. 391 c.
14.Greene, W.H. Econometric analysis, Prentice Hall, 4th Edition, 2000 /Greene W.H. – 1004 p.
15.Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics, Wiley, 2000 /Verbeek M. – 400 p.
64 |
|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
|
Введение..................................................................................................... |
1 |
1. Линейная парная регрессия.................................................................... |
4 |
1.1. Основные понятия и определения................................................... |
4 |
1.2. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков....................... |
13 |
1.3. Обобщенный метод наименьших квадратов................................. |
19 |
1.4. Типичный пример анализа экономических процессов |
с |
использованием пространственных данных................................. |
21 |
2. Использование эконометрического пакета EViews |
|
для построения и анализа моделей регрессии......................................... |
29 |
2.1. Использование EViews для построения линейной |
|
однофакторной модели ................................................................. |
29 |
2.2. Использование EViews для построения нелинейных |
|
однофакторных моделей............................................................... |
38 |
2.3. Использование EViews для построения линейной |
|
многофакторной модели ............................................................... |
39 |
3. Задания к выполнению лабораторных работ....................................... |
44 |
Лабораторная работа № 1..................................................................... |
44 |
Лабораторная работа № 2..................................................................... |
50 |
Лабораторная работа № 3..................................................................... |
51 |
Лабораторная работа № 4..................................................................... |
51 |
Задания для самостоятельной работы.................................................. |
58 |
Библиографический список..................................................................... |
63 |